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3S

櫻井 英明

2021/06/07 20:25

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5月は日銀不在となりました。
2012年12月以来のETF買い入れゼロ。
4月以降に買い入れ方針が変化したから実質2か月経過。
振り返ってみると20年3月の海外投資家は現物先物合計3.5兆円の売り越し。
同月の日銀のETF買いは1.5兆円。
20年4月の海外投資家は合計1.9兆円の売り越し。
日銀のETF買いは1.2兆円。
昨年の数字だけをあげれば・・・。
現物先物合計で海外投資家は約6兆円の売り越し。
個人は0.9兆円の売り越し。
金法は0.39兆円売り越し。
一方で信託は2.16兆円買い越し。
事法が1.26兆円買い越し。
日銀は6.8450兆円の買い。
今年この構図は崩れました。
市場から聞こえるのは「あったはずの買いの消滅」でしだ。
米国ではMMFの残高が500兆円超。
巨大な待機資金ではあります。

木曜日経朝刊スクランブルの興味深い指摘は「週後半は株安、反転の兆し」。
20年3月→21年3月は月・火が平均100円超の上昇。
木・金の弱さが目立っていました。
ところが4月以降は週前半高・後半安が崩壊。
週後半の上昇のトレンドになってきました。
もう一つは海外時間と日本時間の騰落幅。
5月17日を境に日本時間での上昇が目立つ展開。
肌感覚で気づいていましたが・・・。
株価は夜作られるのではなく、株価は昼に作られるに変化したようです。

緊急事態宣言を出して解除することなくオリンピックは開催方向。
危険と安全の同居という究極の矛盾。
コロナは重篤になる非常に危険なもの。
一方でコロナはインフルエンザみたいなもので大したことはないという思考。
突き詰めればどちらかが間違っているということなのでしょうか。
もっとも・・・。
是々非々になると何でもアリの様相です。
まずはレベル3になって東京都の緊急事態宣言に消えて欲しいもの。
昨年からストボはアウェーばかり。
今年はほとんどアウェー。
ホームグラウンドでいつも通りに落ち着いて実況がしたいものです。

史記に登場する言葉。
「天の与うるを取らざれば反って其の咎めを受く」。
政治や軍事だけでなく相場にも通じる言葉。

ところで・・・。
ゴルフの全米女子オープン最終日。
畑岡奈紗プロ、笹生優花プロが通算4アンダーで並びプレーオフ。
プレーオフ3ホール目で笹生プロがバーディ。
日本人女子のメジャー優勝は2019年の「全英女子オープン」の渋野日向子プロ以来。
日本人女子3人目のメジャー制覇となる。
全米女子オープンの日本勢制覇は初。
早めに「頑張れニッポン」となってきた。
かつての「3S政策」は「スポーツ・スクリーン」そして「ストック」へ。


以下は今朝の場況。

「雇用統計通過」

週末のNY株式市場で主要3指数は揃って反発。
雇用統計は、非農業部門雇用者数が前月比55万9000人増。
市場予想の65万人に届かなかった。
非農業部門雇用者数はコロナ禍前の水準をなお760万人下回っている。
失業率は6.1%→ら5.8%に改善。
労働参加率は61.6%。
パンデミック前の水準(63.3%)を下回っている。
平均時給は前月比0.5%増の30.33ドル。
FRBが近く緩和縮小に動く可能性があるという観測が後退。
ハイテク株が上昇を主導した。
NASDAQは3週連続での上昇。
ラッセル1000グロース指数は1.4%高。
バリュー指数の0.4%高をアウトパフォームした。
S&P総合500種は年初来12.6%上昇。
「ミーム株」のAMCエンターテインメントは6.7%安。
ただ週間では80%超上昇。
特別買収目的会社(SPAC)「パーシング・スクエア・トンチン・ホールディングス」は11.9%安。
長期債利回りは大きく低下。
10年国債利回りは1.556%。
2年国債利回りは0.148%。
中国人民元は1ドル=6.40元。
暗号資産(仮想通貨)のビットコインは5.3%安の37155.27ドル。。
イーサは4.2%安の2697.43ドル。
ドル円は109円台後半。
WTI原油先物は0.81ドル(1.18%)高のバレル=69.62ドル。
SKEW指数は147.76と上昇。
恐怖と欲望指数は46→49。

週末のNYダウは179ドル(0.52%)高の34756ドルと反発。
NASDAQは199ポイント(1.47%)高の13814ポイントと反発。
S&P500は37ポイント(0.88%)高の4229ポイントと反発。
ダウ輸送株指数は72ポイント安の15467ポイントと3日続落。
SOX指数は2.39%高の3214ポイントと反発。
VIX指数は16.42と低下。
合算売買高は99億株(前日は125億株、過去20日平均は107億株)。
225先物CME円建ては大証比日中比190円高の29120円。
ドル建ては大証比日中比195円高の29125円。
ドル円は119.49円
10年国債利回りは1.556%。
2年国債利回りは0.148%。

「3月メジャーSQ値は29282円」

週末の日経平均は寄り付き157円安。
終値は116円安の28941円と反落。
下落率は0.40%。
日足は3日連続で陽線。
週間では207円の下落。
週足は陽線。
TOPIXは0.84%上昇で3日続伸。
TOPIXバリュー指数はプラス。
同グロース指数はマイナス。
週間でも日経平均は下落(▲0.7%)した一方、TOPIXは上昇(△0.6%)。
TOPIXの週足は3週続伸。
東証マザーズ指数は1.90%下落で反落。
日経ジャスダック平均は0.00%下落で7日ぶりに反落。
東証1部の売買代金は2兆3678億円(前日2兆6132億円)。
94日連続で2兆円超。
値上がり1037銘柄(前日1488銘柄)。
値下がり1052銘柄(前日594銘柄)。
新高値127銘柄(前日140銘柄)。
2日連続で3ケタ。
新安値43銘柄(前日44銘柄)。
騰落レシオは98.98(前日98.60)と上昇。
NTレシオは14.77倍(前日14.84倍)。
4日連続で14倍台。
サイコロは8勝4敗で66.67%。
横ばいの25日線(28637円)から△1.06%。
6日連続で上回りサポート。
横ばいの75日線は29217円。
19日連続で下回った。
右肩上がりの200日線(26818円)からは△7.91%(前日△8.47%)。
右肩下がりの5日線(28925円)から△0.06%。
14日連続で上回った。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲15.999%(前日▲15.933%)。
買い方▲6.923%(前日▲6.631%)。
マザーズ銘柄ネットストック信用価損益率で売り方▲4.116%(前日▲7.155%)。
買い方▲19.260%(前日▲17.938%)。
空り比率は41.8%(3日ぶりに40%超:前日39.0%)。
空売り規制なしの比率は9.2%(前日7.2%)。
日経VIは20.78(前日20.20)と上昇。
日経平均採用銘柄の予想PERは14.24倍(前日14.23倍)。
3日連続で14倍台。
前期基準では18.15倍。
EPSは2032円(前日2042円)。
4日連続で低下。
225のPBRは1.25倍。
BPSは23153円(前日23246円)
日経平均の益回りは7.02%(前日7.03%)。
配当利回りは1.82%。
10年国債利回りは0.080%。
東証1部全銘柄だと予想PERは16.37倍。
前期基準では21.00倍。
PBRは1.33倍。
東証1部単純平均株価は1円安の2400円。
東証1部売買単価は2240円(前日は2393円)。
東証1部時価総額は726兆円(前日は726兆円)。
13日連続で700兆円超。
ドル建て日経平均は262.56(前日264.69)。
週末のシカゴ225先物終値は大証日中比190円高の29120円。
高値は29160円、安値は288755円。
225先物大証夜間取引終値は日中比210円高の29140円。
気学では「吹き値売り方針の日」。
火曜は「人気に逆行して前後場仕成を異にする日」。
水曜は「前日の歩調に反して動くこと多し」。
木曜は「後場高き日なれど、吹き値売り方針良し」。
金曜は「不時の高下を見せる日。逆張り良し」。
ボリンジャーのプラス1σが29139円。
プラス2σが29642円。
5月10日のマドは29661円。
一目均衡の雲の下限が29203円。
勝手雲の上限は28535円。
下限は28248。
6日連続で上回った。
6月10日に白くねじれる。
RSIが69.05(前日65.84)。
RCIが93.96(前日93.41)。
日銀は29日連続でETFを買わず。
水星は逆行6日目。
終了は23日。
6月月足陽線基準28614円。
5月SQ値は27748円
3月メジャーSQ値は29282円。

《今日のポイント6月7日》

(1)週末のNY株式市場で主要3指数は揃って反発。
   FRBが近く緩和縮小に動く可能性があるという観測が後退。
   ハイテク株が上昇を主導した。
   10年国債利回りは1.556%。
   2年国債利回りは0.148%。
   SKEW指数は147.76と上昇。
   恐怖と欲望指数は46→49。

(2)ダウ輸送株指数は72ポイント安の15467ポイントと3日続落。
   SOX指数は2.39%高の3214ポイントと反発。
   VIX指数は16.42と低下。
   合算売買高は99億株(前日は125億株、過去20日平均は107億株)。
   225先物CME円建ては大証比日中比190円高の29120円。

(3)東証1部の売買代金は2兆3678億円(前日2兆6132億円)。
   新高値127銘柄(前日140銘柄)。
   2日連続で3ケタ。
   新安値43銘柄(前日44銘柄)。
   騰落レシオは98.98(前日98.60)と上昇。
   NTレシオは14.77倍(前日14.84倍)。
   サイコロは8勝4敗で66.67%。

(4)横ばいの25日線(28637円)から△1.06%。
   6日連続で上回りサポート。
   横ばいの75日線は29217円。
   19日連続で下回った。
   右肩上がりの200日線(26818円)からは△7.91%(前日△8.47%)。
   右肩下がりの5日線(28925円)から△0.06%。
   14日連続で上回った。

(5)空り比率は41.8%(3日ぶりに40%超:前日39.0%)。
   空売り規制なしの比率は9.2%(前日7.2%)。
   日経VIは20.78(前日20.20)と上昇。

(6)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲15.999%(前日▲15.933%)。
   買い方▲6.923%(前日▲6.631%)。
   マザーズ銘柄ネットストック信用価損益率で売り方▲4.116%(前日▲7.155%)。
   買い方▲19.260%(前日▲17.938%)。

(7)日経平均採用銘柄の予想PERは14.24倍(前日14.23倍)。
   EPSは2032円(前日2042円)。
   BPSは23153円(前日23246円)
   日経平均の益回りは7.02%(前日7.03%)。

(8)東証1部時価総額は726兆円(前日は726兆円)。
   ドル建て日経平均は262.56(前日264.69)。

(9)ボリンジャーのプラス1σが29139円。
   プラス2σが29642円。
   5月10日のマドは29661円。
   一目均衡の雲の下限が29203円。
   勝手雲の上限は28535円。
   下限は28248。
   6月10日に白くねじれる。
   RSIが69.05(前日65.84)。
   RCIが93.96(前日93.41)。
   日銀は29日連続でETFを買わず。
   水星は逆行6日目。
   終了は23日。
   6月月足陽線基準28614円。
   5月SQ値は27748円
   3月メジャーSQ値は29282円。

今年の曜日別勝敗(6月4日まで)

月曜13勝7敗
火曜11勝9敗
水曜10勝11敗
木曜14勝6敗
金曜11勝11敗
(櫻井)。