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飼い葉を与えて買い場を探る

櫻井 英明

2021/07/13 07:14

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金曜の日経平均の安値は11時06分の27419円。
その後14時59分の大引け間際に28000円。
戻しは581円。
前日比マイナスではありました。
しかし個人的には「西向くサクライ株高アノマリー」。
福岡まで「西向いた」甲斐があったというもの。
結局「ETFの分配金ねん出」の為の売り観測が警戒されたという格好。
本当であろうと違っていようと、多くの人が材料視すると、相場はその方向に動くもの。
しかし根本的な悪材料ではないから、すぐに戻すことが多いです。
しかも月曜の反発で3日間の下げをほぼ消してくれました。
「マイナス2σで反転。マイナス3σ割れは限界値で買い」とだけ覚えておくことことも重要でしょう。

先週の売買動向で自己が2208億円の売り越し。
前々週の231億円買い越しからは売りが膨らみました。
自己売買動向は金融法人や外国人投資家などの大手顧客の「売り決め、買い決め」の反対売買。
ということは「売りキメ」が多かったのでしょう
因みに海外投資家は2737億円の売り越し。
そして1→6月の個人投資家の現物株売買シェアは24.8%。
金額では177.698兆円
2014年の26%以来の高水準でした。
因みに6月の信用取引比率が67.8%。
これは昨年8月の67.9%以来の水準。
「借金で株投資」という見出しもありましたが、日米中ともにこの傾向が目立っているようです。
米国の融資残高が約100兆円。
中国の信用残高約27兆円。
東京の信用残3兆円台など小さい数字。
背景は「株高」と「低金利」というのは誰でも理解できるでしょう。
低金利の影響はREITにも波及し「世界で最高値」の見出し。
7月7日までの上昇率はカナダ23%、米国22%、日本20%。
株よりも高い上昇率。
土曜の日経朝刊「スクランブル」に登場したのはNY大学ルービニ教授の論文。
「迫りくるスタグフレーショナリ債務危機」。
「政府と民間の巨額債務をスタグフレージョンが襲う。
それに対して中央銀行はなすすべがない」という内容だそうです。
しかし・・・。
「恐慌博士と呼ばれるルービニ教授登場は株高」というのが個人的アノマリですが・・・。

先週末、空売り比率が50%を超え50.4%。
6月21日の50.2%以来の50%超え。
空売り規制なし銘柄の比率は14.0%。
3月12日が16.1%でした。
不思議なのは信用売り残が増えないこと。
年初8879億円だった売り残は7月2日時点で7174億円。
増えるどころか減っています。
昨年9月には1兆412億円。
ということは、空売りはほとんど日計り。
だったら「空売り比率」が登場するのなら「買戻し比率」も公表して欲しいものです。

競馬ではデータ重視とパドック重視とどちらが当たるのでしょう。
どちらも当たらないと言えばそれまで。
しかし理路整然としたデータ頼りの相場観はあっさりと間違う「逆指標」のような気がします。
一方で・・・。
見たところでどこが良いのかわかりませんがパドックでの歩様が良い馬が僥倖のように勝つこともあります。
株も一緒でしょうか。
馬に飼い葉を与えて寝場所を掃除して、日々付き合うことの重要さ。
「データよりも直観」とすると理論派や学問チック大好きな市場関係者からは叱責されそうですが・・・。

以下は今朝の場況。

「連日の過去最高値更新」

週明けのNY株式市場で主要3指数は揃って続伸。
主要株価3指数は終値で連日の市場最高値更新。
上昇を主導したのはテスラや銀行セクター。
銀行大手の決算発表を今週に控えS&Pの銀行株指数は1.3%高。
13日に決算を発表するゴールドマン・サックスとJPモルガン・チェースが1%超の上昇。
インテルやアメリカン・エキスプレス、キャタピラー、ディズニーが上昇。
S&P採用企業の第2四半期1株利益は前年同期比66%増加すると予想されている。
S&P採用企業のEPSは平均で前年同期比63.3%成長の見通し。
既に2Qの業績を発表したS&P採用企業は18社。
その83%が予想を上回る実績を発表した。
上振れは平均で16.8%の増益だった。
1QのEPS成長は予想23.7%に対して実績は52.5%成長。
過去4四半期のポジティブ・サプライズによるEPSの上振れは平均で17.5%。
2Qについても63.3%に過去と同様の上振れが起これば前年同期比80%の増益が期待される。
リーマン・ショックから1年後の2009年4Qに記録した109.1%のEPS成長以来の高水準となる。
S&Pは年初来約17%上昇。
ただ「今後どの程度上昇が続くか疑問」という声もある。。
債券利回りは小幅に低下。
10年国債利回りは1.367%。
2年国債利回りは0.226%。
ドル円は110円台前半。
WTI原油先物は0.46ドル(0.62%)安の1バレル=74.10ドル。
ビットコインは約3.4%安の3万3109.25ドル。
イーサは5.2%安の2028.54ドル。
SKEW指数は155.70→157.93。
恐怖と欲望指数は37→38。

週明けのNYダウは126ドル(0.36%)高の3496ドルと続伸。
NASDAQは31ポイント(0.21%)高の14733ポイントと続伸。
S&P500は15ポイント(0.35%)高の4384ポイントと続伸。
ダウ輸送株指数は33ポイント安の14809ポイントと反落。
SOX指数は1.24%高の3319ポイントと続伸。
VIX指数は16.17と低下。
合算売買高は83億株(前日85.1億株、過去20日平均は105億株)。
225先物CME円建ては大証比日中比155円高の28655円。
ドル建ては大証比日中比175円高の28675円。
ドル円は110.35円。
10年国債利回りは1.367%。
2年国債利回りは0.226%。

「11日ぶりの25日越えに挑戦」

週明けの日経平均は寄り付き472円高。
終値は628円高の28569円と4日ぶりに反発。
上昇率は2.25%。
1日で628円上昇して先週の下落分(842円)の大半を戻した。
7月6日のマド28587円をヒゲで埋めた。
その先のマドは6月28日の28984円。
SQ値(27726円)に対しては2勝。
TOPIXは2.14%上昇で4日ぶりに反発。
TOPIXは25日線(1950ポイント)を上抜けた。
東証マザーズ指数は1.32%上昇で続伸。
日経ジャスダック平均は0.70%上昇で続伸。
東証1部の売買代金は2兆3803億円(前日3兆3240億円)。
4日連続で2兆円超。
値上がり2010銘柄(前日907銘柄)。
値下がり149銘柄(前日1175銘柄)。
新高値79銘柄(前日18銘柄)。
新安値7銘柄(前日350銘柄)。
騰落レシオは91.87(前日85.59)。
NTレシオは14.63倍(前日14.61倍)。
29日連続で14倍台。
サイコロは4勝8敗で33.33%。
右肩下がりの25日線(28787円)から▲0.76%。
10日連続で下回った。
13週線も28765円。
13週線が5月以降の戻り局面では抵抗となっている。
右肩下がりの75日線は28934円。
18日連続で下回った。
右肩上がりの200日線(27548円)からは△3.71%(前日△1.52%)。
右肩下がりの5日線(28327円)から▲0.85%。
10日連続で下回った。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲15.596%(前日▲14.952%)。
買い方▲7.001%  (前日▲8.371%)。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方 ▲7.981%(前日▲6.982%)。
買い方▲16.715% (前日▲17.610%)。
空り比率は40.7%(4日連続40%超:前日50.4%)。
空売り規制なしの比率は9.9%(前日14.0%)。
因みに・・・。
空売り比率は東証が公表する空売り(価格規制あり)と空売り(価格規制なし)の合計から算出。
1日に何回転も出来るから比率は高まる。
出来れば「信用買い比率」も欲しいところ。
日経VIは17.63(前日18.75)。
日経平均採用銘柄の予想PERは13.87倍(前日13.59倍)。
10日連続で13倍台。
前期基準では17.90倍。
EPSは2059円(前日2055円)。
225のPBRは1.23倍。
BPSは23226円(前日23091円)
日経平均の益回りは7.21%(前日7.36%)。
配当利回りは1.85%。
10年国債利回りは0.025%。
東証1部全銘柄だと予想PERは16.12倍。
前期基準では20.99倍。
PBRは1.32倍。
東証1部単純平均株価は49円高の2422円。
東証1部売買単価は2298円(前日は2331円)。
東証1部時価総額は725兆円(前日は710兆円)。
45日連続で700兆円超。
ドル建て日経平均は259.27(前日253.98)。
週明けのシカゴ225先物終値は大証日中比155円高の28655円。
高値は28675円、安値は28375円。
225先物大証夜間取引終値は日中比180円高の28680円。
気学では「高下して後場に至り大動きする」。
水曜は「逆行性強く、前後場仕成りを変えて動く」。
木曜は「転換日となること多し。引け尻に注意肝要」。
金曜は「偏傾して動く日。波動につくを良しとす」。
ボリンジャーのマイナス1σが28428円。
マイナス2σが28069円。
マイナス3σが27710円。
一目均衡の雲の上限が28796円。
下限が28668円。
4日連続で雲の下。
勝手雲の上限は28712円。
下限が28638円。
4日連続で雲の下。
勝手雲は20日に黒くねじれる。
RSIが4.83(前日48.56)。
RCIが3.02(前日3.02)。
過去8年はETFの分配金支払いに買い戻される傾向。
ETFの分配金支払いは7月8日と10日に集中。
7月10日を基準に前の3日と後ろの3日で日経平均株価の平均値を比較すると13年以降すべて上昇。

《今日のポイント7月13日》

(1)週明けのNY株式市場で主要3指数は揃って続伸。
   主要株価3指数は終値で連日の市場最高値更新。
   10年国債利回りは1.367%。
   2年国債利回りは0.226%。
   ドル円は110円台前半。
   SKEW指数は155.70→157.93。
   恐怖と欲望指数は37→38。

(2)ダウ輸送株指数は33ポイント安の14809ポイントと反落。
   SOX指数は1.24%高の3319ポイントと続伸。
   VIX指数は16.17と低下。
   合算売買高は83億株(前日85.1億株、過去20日平均は105億株)。
   225先物CME円建ては大証比日中比155円高の28655円。

(3)東証1部の売買代金は2兆3803億円(前日3兆3240億円)。
   値上がり2010銘柄(前日907銘柄)。
   値下がり149銘柄(前日1175銘柄)。
   新高値79銘柄(前日18銘柄)。
   新安値7銘柄(前日350銘柄)。
   騰落レシオは91.87(前日85.59)。
   NTレシオは14.63倍(前日14.61倍)。
   サイコロは4勝8敗で33.33%。

(4)右肩下がりの25日線(28787円)から▲0.76%。
   10日連続で下回った。
   13週線も28765円。
   13週線が5月以降の戻り局面では抵抗となっている。
   右肩下がりの75日線は28934円。
   18日連続で下回った。
   右肩上がりの200日線(27548円)からは△3.71%(前日△1.52%)。
   右肩下がりの5日線(28327円)から▲0.85%。
   10日連続で下回った。

(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲15.596%(前日▲14.952%)。
   買い方▲7.001%  (前日▲8.371%)。
   マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方 ▲7.981%(前日▲6.982%)。
   買い方▲16.715% (前日▲17.610%)。

(6)空り比率は40.7%(4日連続40%超:前日50.4%)。
   空売り規制なしの比率は9.9%(前日14.0%)。
   空売り比率は東証が公表する空売り(価格規制あり)と空売り(価格規制なし)の合計から算出。
   1日に何回転も出来るから比率は高まる。
   出来れば「買戻し比率」か「信用買い比率」も欲しいところ。

(7)日経平均採用銘柄の予想PERは13.87倍(前日13.59倍)。
   EPSは2059円(前日2055円)。
   BPSは23226円(前日23091円)
   日経平均の益回りは7.21%(前日7.36%)。

(8)東証1部時価総額は725兆円(前日は710兆円)。
   ドル建て日経平均は259.27(前日253.98)。

(9)ボリンジャーのマイナス1σが28428円。
   マイナス2σが28069円。
   マイナス3σが27710円。
   一目均衡の雲の上限が28796円。
   下限が28668円。
   4日連続で雲の下。
   勝手雲の上限は28712円。
   下限が28638円。
   4日連続で雲の下。
   勝手雲は20日に黒くねじれる。
   RSIが4.83(前日48.56)。
   RCIが3.02(前日3.02)。
   過去8年はETFの分配金支払いに買い戻される傾向。
   ETFの分配金支払いは7月8日と10日に集中。
   7月10日を基準に前の3日と後ろの3日で日経平均株価の平均値を比較すると13年以降すべて上昇。

今年の曜日別勝敗(7月12日まで)

月曜16勝11敗
火曜14勝11敗
水曜10勝17敗
木曜16勝9敗
金曜13勝14敗
(櫻井)。