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赤石移動

櫻井 英明

2021/08/10 07:18

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早朝の日本橋には相変わらず五輪のマークのモニュメントが鎮座してました。
パラリンピック終了まではあのままなのでしょう。
一方で兜町の日証館の入り口。
鎮座していた「渋沢栄一さんの赤石」はこの休みの間に異動していました。
長らくいろいろなお願いをしていたのですが、お別れすることもなく。

五輪開催国としての日経平均株価。
開催直前の7月21日(木)の終値は27548円。
閉幕直前の8月6日(金)の終値は27820円。
わずかながら上昇しました。
一方、五輪高のアノマリーのあるNYダウ。
7月21日34798ドル。
8月6日35208ドル。
こちらも上昇。
五輪期間の株価は高いというアノマリーは守られたようです。

先週インドの代表的株価指数のSENSEは先週過去最高値を更新。
「新型コロナウィルスの感染拡大ペースは落ち着いた。
足元の景気は回復基調。
企業業績も堅調。
市場に資金流入しやすくIPOの増加もマネーの的」との見方。
インドのIPOは昨年15件。
今年はすでに28件。
デルタ株(インド株)の感染者は減少傾向。
SENSEXの動きからは「デルタの向こうにユーフォリアがある」と考えられなくもありません。

日銀がETFの購入をTOPIX型だけにしたのが4月。
そう考えると225の軟調や高寄与度株の下落もスッと落ちる気がします。
コロナ?米中問題?米国金利のゆくえ?日本の低成長懸念?
そんな高尚なことではなく今まで買っていた中央銀行が買わないなら、やはりそれは対象外ということのなるのでしょうか。

とはいえ・・・。
気にかかった数字。
一つは225採用銘柄のEPSが2120円。
6月30日の過去最大値2069円を上抜けてバッケンレコード。
もう一つはマザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方 ▲2%台、買い方▲26%台。
昨年3月19日の▲48.775%は異常値としても・・・。
▲26%はそろそろ限界(=株価反発)という印象。
そして東証マザース指数の騰落レシオは62.69%。

ゴールドマン・サックスはS&P500の年末目標を引き上げました。
「企業利益の力強い伸びと低金利で株式相場の上昇が続くとの楽観論」との解釈。
S&P500の2021年末目標を4300→4700ポイントに引き上げ。
S&P500採用銘柄の今年の1株当たり利益の見通しは193ドル→207ドル。
前年比45増益という計算です。
2022年末のS&P500の目標は4600→4900に引き上げ。
因みにゴールドマンは今後3カ月の日本株について「オーバーウエート(強気)」。
強気が目立っています。

イスラムのヒジュラ暦では新年。
「その後10日間は株高」というのがアノマリー。
過去の経緯。

2020年8月20日   日経平均株価△2.3%  NYダウ△4.9%
2019年9月1日   日経平均株価△6.2%  NYダウ△3.7%
2018年9月12日     日経平均株価△6.7%  NYダウ△1.4%
2017年9月21日   日経平均株価△1.4%  NYダウ△1.1%
2016年10月2日   日経平均株価△1.1%  NYダウ▲0.9%
2015年10月15日  日経平均株価△3.0%  NYダウ△3.0%
2014年10月25日  日経平均株価△10.3%  NYダウ△4.5%
2013年10月5日   日経平均株価△6.6%  NYダウ△2.3%
2012年11月15日  日経平均株価△5.4%  NYダウ△3.5%
2011年11月27日  日経平均株価△6.2%  NYダウ△6.8%
2010年12月8日    日経平均株価△1.4%  NYダウ△1.4%
2009年12月18日  日経平均株価△5.1%  NYダウ△2.5%

以下は今朝の場況。

「マチマチ」

週明けのNY株式市場で主要3指数はマチマチの動き。
NYダウ3日ぶりに反落。
NASDAQは小幅反発。
中国で新型コロナのインド型(デルタ型)の感染が拡大。
大型イベントが一時的に中止されたとの報道を嫌気したとの解釈。
また7月の中国貿易統計で輸出の伸びが6月から大幅に減速したことも警戒された。
ゴールドマンは7ー9月期の中国の実質GDPの伸び率を大幅に下方修正。
年間の成長率予想も引き下げた。
ダウやスリーエム、シェブロンが下落。
テスラが2%超の上昇。
S&P500採用企業の第2四半期利益は前年同期比93.1%増の見通し。
第2四半期決算を発表した443社のうち利益が市場予想を上回った企業の割合は87.4%と過去最高。
雇用動態調査(JOLTS)では求人件数が前月比59万件増加し1007万3000件。
過去最高を更新した。
採用件数も671万9000件。
前月の602万2000件から拡大した。
10年国債利回りは1.325%。
7月16日以来の水準に上昇。
2年国債利回りは0.222%。
ドル円は110円台前半。
WTI原油先物は前日比1.80ドル(2.64%)安の1バレル=66.48ドル。
ビットコインは5.7%高の4万6352ドル。
一時3か月ぶりの高値水準を回復した。
SKEW指数は148.27→153.13。
恐怖と欲望指数は36→35。

週明けのNYダウは106ドル(0.30%)安の35101ドルと3日ぶりに反落。
(5日比△37.6)。
NASDAQは24ポイント(0.16%)高の14860ポイントと反発。
(5日比▲34.94)、
S&P500は4ポイント(0.09%)安の4432ポイントと反落。
(5日比△3.25)。
ダウ輸送株指数は168ポイント安の14333ポイントと4日ぶりに反落。
SOX指数は0.36%安の3399ポイントと3日続落。
VIX指数は16.72と上昇。
合算売買高は85.5億株(前日86.5億株、過去20日平均は96.4億株)。
225先物CME円建ては大証比日中比50円高の27890円。
ドル建ては大証比日中比70円高の27910円。
ドル円は110.28円。
10年国債利回りは1.325%。
2年国債利回りは0.222%。

「雇用統計通過」

週末のNY株式市場で主要3指数はマチマチの動き。
NYダウとS&P500は終値ベースの最高値を更新。
NASDAQは反落。
週間ではS&Pが0.94%、NYダウが0.78%、NASDAQが1.11%上昇。
AIGが4.7%高。
ソーシャルゲーム大手ジンガが18.2%安。
ロビンフッド・マーケッツが7.9%高。
S&P500採用銘柄の第2四半期の増益率は92.9%。
採用銘柄でこれまでに決算を発表した427社のうち87.6%が市場予想を上回っている。
雇用統計で非農業部門雇用者数は前月比94万3000人増加。
前月の93万8000人に続く伸びとなった。
市場予想は87万人増だった。
雇用者数は今年に入り430万人増加。
しかし2020年2月に付けたピークをなお570万人程度下回っている。
失業率は5.4%と前月の5.9%から低下。
20年3月以来1年4カ月ぶりの低水準となった。
時間当たり平均賃金の伸びは前月比で0.4%。
労働参加率は61.7%と6月の61.6%から小幅上昇。
人口に占める雇用者の比率も58.4%と6月の58%から上昇した。
6月の消費者信用残高は前月比376億9000万ドル増加。
市場予想の230億ドルを上回り増加幅は過去最大となった。
国債利回りは上昇。
「雇用統計の力強い内容を受けFRBが量的緩和の縮小に向かっている」との見方だ。
金利先物は2023年1月までに0.25%の利上げが行われる確率を90%超織り込んでいる。
22年12月までに0.25%の利上げが行われる確率も82%。
10年国債利回りは1.305%。
一時1.3%と7月23日以来の水準まで上昇。
4日時点では1.127%と2月以来の低水準を付けていた。
2年国債利回りは0.212%。
ドル円は110円台前半。
WTI原油先物は前日比0.81ドル(1.2%)安の68.28ドル。
週間下落率は約7%と9カ月ぶりの大きさとなった。
ビットコインは5%高の4万2870ドル。
イーサは3%高の2924ドル。
SKEW指数は150.26→148.27。
恐怖と欲望指数は34→35。

週末のNYダウは144ドル(0.41%)高の35208ドルと続伸。
NASDAQは59ポイント(0.40%)安の14835ポイントと5日ぶりに反落。
S&P500は7ポイント(0.17%)高の4436ポイントと続伸。
終値ベースの過去最高値を更新。
ダウ輸送株指数は79ポイント高の14502ポイントと3日続伸。
SOX指数は0.36%安の3412ポイントと続落。
VIX指数は16.15と低下。
合算売買高は86.5億株(前日88.5億株、過去20日平均は96.3億株)。
225先物CME円建ては大証比日中比35円高の27875円。
ドル建ては大証比日中比55円高の27895円。
ドル円は110.25円。
10年国債利回りは1.305%。
2年国債利回りは0.212%。

週間ベースでNYダウは0.8%高、NASDAQは1.1%高、S&P500は0.9%高。
それぞれ2週ぶりに反発。

「225採用銘柄のEPSは2120円とバッケンレコード更新」

週末の日経平均は寄り付き19円安。
終値は91円高の27820円と続伸発。
上昇率は0.33%。
日足は2日連続で陽線。
日経平均は週間で536上昇。
週足は6週ぶりに陽線。
TOPIXは0.02%上昇で続伸。
東証マザーズ指数は0.17%上昇で4日ぶりに反発。
マザーズ指数の騰落レシオ(25日)は62.69%。
5月17日以来の低水準。
日経ジャスダック平均は0.42%下落で3日続落。
東証1部の売買代金は2兆4316億円(前日2兆2065億円)。
8日連続で2兆円超。
値上がり1055銘柄(前日802銘柄)。
値下がり1025銘柄(前日1290銘柄)。
新高値39銘柄(前日40銘柄)。
新安値127銘柄(前日135柄)。
騰落レシオは85.76(前日84.01)。
NTレシオは14.42倍(前日14.37倍)。
46日連続で14倍台。
サイコロは7勝5敗で58.33%。
右肩下がりの25日線(28037円)からは▲0.77%(前日▲1.24%)。
27日連続で下回った。
右肩下がりの75日線は28562円。
27日連続で下回った。
右肩上がりの200日線(27927円)からは▲0.38%(前日▲0.64%)。
8日連続で下回った。
右肩下がりの5日線(27711円)から△0.39%。
2日連続で上回った。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲13.886%(前日▲13.782%)。
買い方▲10.127%  (前日▲9.932%)。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方 ▲2.826%(前日▲2.275%)。
買い方▲26.166% (前日▲26.176%)。
空売り比率は40.6%(15日連続で40%超:前日41.9%)。
空売り規制なしの比率は6.8%(前日6.9%)。
日経VIは19.55(前日19.92)と低下。
日経平均採用銘柄の予想PERは13.12倍(前日13.16倍)。
27日連続で13倍台。
前期基準では17.61倍。
EPSは2120円(前日2107円)と連日のバッケンレコード更新。
225のPBRは1.19倍。
BPSは23378円(前日23300円)
日経平均の益回りは7.62%(前日7.60%)。
配当利回りは2.02%。
10年国債利回りは0.010%。
東証1部全銘柄だと予想PERは15.38倍。
前期基準では20.68倍。
PBRは1.29倍。
東証1部単純平均株価は1円安の2390円。
東証1部売買単価は2451円(前日は2309円)。
東証1部時価総額は715兆円(前日は715兆円)。
63日連続で700兆円超。
ドル建て日経平均は253.32(前日252.83)。
週末のシカゴ225先物終値は大証日中比35円高の27875円。
高値は27950円、安値は27695円。
225先物大証夜間取引終値は日中比30円高の27870円。
気学では月曜は休場だが「押し目買いの日。急伸したら利入れ方針良し」。
火曜は「案外安き日。戻り売り方針良し」。
木曜は「弱体日にしてじり安を辿るが、悪目買い狙え」。
金曜は「下げ続けて来た時は小底入れとなる日」。
ボリンジャーのマイナス1σが27580円。
マイナス2σが27124円。
一目均衡の雲の上限が28596円。
下限が28561円。
16日連続で雲の下。
一目均衡の雲は8月11日に白くねじれる。
勝手雲の上限は28164円。
下限が27914円。
16日連続で勝手雲の下。
RSIが43.43(前日38.20)。
RCIが59.07(前日42.31)。
7月SQ値は27726円。
イスラム・ヒジュラ暦の新年。

《今日のポイント8月10日》

(1)週明けのNY株式市場で主要3指数はマチマチの動き。
   NYダウ3日ぶりに反落。
   NASDAQは小幅反発。
   S&P500採用企業の第2四半期利益は前年同期比93.1%増の見通し。
   第2四半期決算を発表した443社のうち利益が市場予想を上回った企業の割合は87.4%と過去最高。
   10年国債利回りは1.325%。
   2年国債利回りは0.222%。
   ドル円は110円台前半。
   SKEW指数は148.27→153.13。
   恐怖と欲望指数は36→35。

(2)ダウ輸送株指数は168ポイント安の14333ポイントと4日ぶりに反落。
   SOX指数は0.36%安の3399ポイントと3日続落。
   VIX指数は16.72と上昇。
   合算売買高は85.5億株(前日86.5億株、過去20日平均は96.4億株)。
   225先物CME円建ては大証比日中比50円高の27890円。

(3)東証1部の売買代金は2兆4316億円(前日2兆2065億円)。
   新高値39銘柄(前日40銘柄)。
   新安値127銘柄(前日135柄)。
   騰落レシオは85.76(前日84.01)。
   NTレシオは14.42倍(前日14.37倍)。
   サイコロは7勝5敗で58.33%。

(4)右肩下がりの25日線(28037円)からは▲0.77%(前日▲1.24%)。
   27日連続で下回った。
   右肩下がりの75日線は28562円。
   27日連続で下回った。
   右肩上がりの200日線(27927円)からは▲0.38%(前日▲0.64%)。
   8日連続で下回った。
   右肩下がりの5日線(27711円)から△0.39%。
   2日連続で上回った。

(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲13.886%(前日▲13.782%)。
   買い方▲10.127%  (前日▲9.932%)。
   マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方 ▲2.826%(前日▲2.275%)。
   買い方▲26.166% (前日▲26.176%)。
      マザーズ指数の騰落レシオ(25日)は62.69%。

(6)空売り比率は40.6%(15日連続で40%超:前日41.9%)。
   空売り規制なしの比率は6.8%(前日6.9%)。
   日経VIは19.55(前日19.92)と低下。

(7)日経平均採用銘柄の予想PERは13.12倍(前日13.16倍)。
   EPSは2120円(前日2107円)と連日のバッケンレコード更新。
   BPSは23378円(前日23300円)
   日経平均の益回りは7.62%(前日7.60%)。

(8)東証1部時価総額は715兆円(前日は715兆円)。
   ドル建て日経平均は253.32(前日252.83)。

(9)ボリンジャーのマイナス1σが27598円。
   マイナス2σが27121円。
   一目均衡の雲の上限が28641円。
   下限が28567円。
   15日連続で雲の下。
   一目均衡の雲は8月11日に白くねじれる。
   勝手雲の上限は28164円。
   下限が27887円。
   15日連続で勝手雲の下。
   RSIが38.20(前日34.65)。
   RCIが42.31(前日30.49)。
   7月SQ値は27726円。


今年の曜日別勝敗(8月6日まで)

月曜18勝12敗
火曜16勝13敗
水曜11勝20敗
木曜18勝10敗
金曜14勝16敗

7月第4週の海外投資家動向
現物579億円売り越し(2週連続で売り越し)
先物609億円買い越し(5週ぶりに買い越し)
合計24億円買い越し(5週ぶりに買い越し)

Quick調査の7月30日時点の信用評価損率は▲10.03%(前々週▲9.66%)。
2週連続の悪化。
3月5日時点以来の▲10%台。
7月30日時点の信用売り残は37億円減の6548億円。
2週連続で減少。
同信用買い残は95億円減の3兆5519億円。
2週ぶりに減少。
金額ベースでの信用倍率は5.42倍(前週は5.41倍)。
4週連続で5倍台。
7月30日時点の裁定売り残は963億円減の5189億円。
(当限は4789億円なので960億円減)。
5週ぶりに減少。
裁定買い残は398億円減の6239億円。
(当限は5096億円なので387億円減)。
2週連続で減少。

週間ベースで日経平均株価は2.0%高。
TOPIXは1.5%高。
ともに3週ぶり反発。
東証マザーズ指数は1.9%安、5週続落(累計11.3%下落)。
日経ジャスダック平均は1.3%安、3週続落(同2.2%下落)、
東証2部指数は1.0%安、3週続落(同2.3%下落)。
東証REIT指数は0.4%安、2週ぶりの反発。
(櫻井)。