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櫻井 英明 の投稿

赤石移動

櫻井 英明

2021/08/10 07:18

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早朝の日本橋には相変わらず五輪のマークのモニュメントが鎮座してました。
パラリンピック終了まではあのままなのでしょう。
一方で兜町の日証館の入り口。
鎮座していた「渋沢栄一さんの赤石」はこの休みの間に異動していました。
長らくいろいろなお願いをしていたのですが、お別れすることもなく。

五輪開催国としての日経平均株価。
開催直前の7月21日(木)の終値は27548円。
閉幕直前の8月6日(金)の終値は27820円。
わずかながら上昇しました。
一方、五輪高のアノマリーのあるNYダウ。
7月21日34798ドル。
8月6日35208ドル。
こちらも上昇。
五輪期間の株価は高いというアノマリーは守られたようです。

先週インドの代表的株価指数のSENSEは先週過去最高値を更新。
「新型コロナウィルスの感染拡大ペースは落ち着いた。
足元の景気は回復基調。
企業業績も堅調。
市場に資金流入しやすくIPOの増加もマネーの的」との見方。
インドのIPOは昨年15件。
今年はすでに28件。
デルタ株(インド株)の感染者は減少傾向。
SENSEXの動きからは「デルタの向こうにユーフォリアがある」と考えられなくもありません。

日銀がETFの購入をTOPIX型だけにしたのが4月。
そう考えると225の軟調や高寄与度株の下落もスッと落ちる気がします。
コロナ?米中問題?米国金利のゆくえ?日本の低成長懸念?
そんな高尚なことではなく今まで買っていた中央銀行が買わないなら、やはりそれは対象外ということのなるのでしょうか。

とはいえ・・・。
気にかかった数字。
一つは225採用銘柄のEPSが2120円。
6月30日の過去最大値2069円を上抜けてバッケンレコード。
もう一つはマザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方 ▲2%台、買い方▲26%台。
昨年3月19日の▲48.775%は異常値としても・・・。
▲26%はそろそろ限界(=株価反発)という印象。
そして東証マザース指数の騰落レシオは62.69%。

ゴールドマン・サックスはS&P500の年末目標を引き上げました。
「企業利益の力強い伸びと低金利で株式相場の上昇が続くとの楽観論」との解釈。
S&P500の2021年末目標を4300→4700ポイントに引き上げ。
S&P500採用銘柄の今年の1株当たり利益の見通しは193ドル→207ドル。
前年比45増益という計算です。
2022年末のS&P500の目標は4600→4900に引き上げ。
因みにゴールドマンは今後3カ月の日本株について「オーバーウエート(強気)」。
強気が目立っています。

イスラムのヒジュラ暦では新年。
「その後10日間は株高」というのがアノマリー。
過去の経緯。

2020年8月20日   日経平均株価△2.3%  NYダウ△4.9%
2019年9月1日   日経平均株価△6.2%  NYダウ△3.7%
2018年9月12日     日経平均株価△6.7%  NYダウ△1.4%
2017年9月21日   日経平均株価△1.4%  NYダウ△1.1%
2016年10月2日   日経平均株価△1.1%  NYダウ▲0.9%
2015年10月15日  日経平均株価△3.0%  NYダウ△3.0%
2014年10月25日  日経平均株価△10.3%  NYダウ△4.5%
2013年10月5日   日経平均株価△6.6%  NYダウ△2.3%
2012年11月15日  日経平均株価△5.4%  NYダウ△3.5%
2011年11月27日  日経平均株価△6.2%  NYダウ△6.8%
2010年12月8日    日経平均株価△1.4%  NYダウ△1.4%
2009年12月18日  日経平均株価△5.1%  NYダウ△2.5%

以下は今朝の場況。

「マチマチ」

週明けのNY株式市場で主要3指数はマチマチの動き。
NYダウ3日ぶりに反落。
NASDAQは小幅反発。
中国で新型コロナのインド型(デルタ型)の感染が拡大。
大型イベントが一時的に中止されたとの報道を嫌気したとの解釈。
また7月の中国貿易統計で輸出の伸びが6月から大幅に減速したことも警戒された。
ゴールドマンは7ー9月期の中国の実質GDPの伸び率を大幅に下方修正。
年間の成長率予想も引き下げた。
ダウやスリーエム、シェブロンが下落。
テスラが2%超の上昇。
S&P500採用企業の第2四半期利益は前年同期比93.1%増の見通し。
第2四半期決算を発表した443社のうち利益が市場予想を上回った企業の割合は87.4%と過去最高。
雇用動態調査(JOLTS)では求人件数が前月比59万件増加し1007万3000件。
過去最高を更新した。
採用件数も671万9000件。
前月の602万2000件から拡大した。
10年国債利回りは1.325%。
7月16日以来の水準に上昇。
2年国債利回りは0.222%。
ドル円は110円台前半。
WTI原油先物は前日比1.80ドル(2.64%)安の1バレル=66.48ドル。
ビットコインは5.7%高の4万6352ドル。
一時3か月ぶりの高値水準を回復した。
SKEW指数は148.27→153.13。
恐怖と欲望指数は36→35。

週明けのNYダウは106ドル(0.30%)安の35101ドルと3日ぶりに反落。
(5日比△37.6)。
NASDAQは24ポイント(0.16%)高の14860ポイントと反発。
(5日比▲34.94)、
S&P500は4ポイント(0.09%)安の4432ポイントと反落。
(5日比△3.25)。
ダウ輸送株指数は168ポイント安の14333ポイントと4日ぶりに反落。
SOX指数は0.36%安の3399ポイントと3日続落。
VIX指数は16.72と上昇。
合算売買高は85.5億株(前日86.5億株、過去20日平均は96.4億株)。
225先物CME円建ては大証比日中比50円高の27890円。
ドル建ては大証比日中比70円高の27910円。
ドル円は110.28円。
10年国債利回りは1.325%。
2年国債利回りは0.222%。

「雇用統計通過」

週末のNY株式市場で主要3指数はマチマチの動き。
NYダウとS&P500は終値ベースの最高値を更新。
NASDAQは反落。
週間ではS&Pが0.94%、NYダウが0.78%、NASDAQが1.11%上昇。
AIGが4.7%高。
ソーシャルゲーム大手ジンガが18.2%安。
ロビンフッド・マーケッツが7.9%高。
S&P500採用銘柄の第2四半期の増益率は92.9%。
採用銘柄でこれまでに決算を発表した427社のうち87.6%が市場予想を上回っている。
雇用統計で非農業部門雇用者数は前月比94万3000人増加。
前月の93万8000人に続く伸びとなった。
市場予想は87万人増だった。
雇用者数は今年に入り430万人増加。
しかし2020年2月に付けたピークをなお570万人程度下回っている。
失業率は5.4%と前月の5.9%から低下。
20年3月以来1年4カ月ぶりの低水準となった。
時間当たり平均賃金の伸びは前月比で0.4%。
労働参加率は61.7%と6月の61.6%から小幅上昇。
人口に占める雇用者の比率も58.4%と6月の58%から上昇した。
6月の消費者信用残高は前月比376億9000万ドル増加。
市場予想の230億ドルを上回り増加幅は過去最大となった。
国債利回りは上昇。
「雇用統計の力強い内容を受けFRBが量的緩和の縮小に向かっている」との見方だ。
金利先物は2023年1月までに0.25%の利上げが行われる確率を90%超織り込んでいる。
22年12月までに0.25%の利上げが行われる確率も82%。
10年国債利回りは1.305%。
一時1.3%と7月23日以来の水準まで上昇。
4日時点では1.127%と2月以来の低水準を付けていた。
2年国債利回りは0.212%。
ドル円は110円台前半。
WTI原油先物は前日比0.81ドル(1.2%)安の68.28ドル。
週間下落率は約7%と9カ月ぶりの大きさとなった。
ビットコインは5%高の4万2870ドル。
イーサは3%高の2924ドル。
SKEW指数は150.26→148.27。
恐怖と欲望指数は34→35。

週末のNYダウは144ドル(0.41%)高の35208ドルと続伸。
NASDAQは59ポイント(0.40%)安の14835ポイントと5日ぶりに反落。
S&P500は7ポイント(0.17%)高の4436ポイントと続伸。
終値ベースの過去最高値を更新。
ダウ輸送株指数は79ポイント高の14502ポイントと3日続伸。
SOX指数は0.36%安の3412ポイントと続落。
VIX指数は16.15と低下。
合算売買高は86.5億株(前日88.5億株、過去20日平均は96.3億株)。
225先物CME円建ては大証比日中比35円高の27875円。
ドル建ては大証比日中比55円高の27895円。
ドル円は110.25円。
10年国債利回りは1.305%。
2年国債利回りは0.212%。

週間ベースでNYダウは0.8%高、NASDAQは1.1%高、S&P500は0.9%高。
それぞれ2週ぶりに反発。

「225採用銘柄のEPSは2120円とバッケンレコード更新」

週末の日経平均は寄り付き19円安。
終値は91円高の27820円と続伸発。
上昇率は0.33%。
日足は2日連続で陽線。
日経平均は週間で536上昇。
週足は6週ぶりに陽線。
TOPIXは0.02%上昇で続伸。
東証マザーズ指数は0.17%上昇で4日ぶりに反発。
マザーズ指数の騰落レシオ(25日)は62.69%。
5月17日以来の低水準。
日経ジャスダック平均は0.42%下落で3日続落。
東証1部の売買代金は2兆4316億円(前日2兆2065億円)。
8日連続で2兆円超。
値上がり1055銘柄(前日802銘柄)。
値下がり1025銘柄(前日1290銘柄)。
新高値39銘柄(前日40銘柄)。
新安値127銘柄(前日135柄)。
騰落レシオは85.76(前日84.01)。
NTレシオは14.42倍(前日14.37倍)。
46日連続で14倍台。
サイコロは7勝5敗で58.33%。
右肩下がりの25日線(28037円)からは▲0.77%(前日▲1.24%)。
27日連続で下回った。
右肩下がりの75日線は28562円。
27日連続で下回った。
右肩上がりの200日線(27927円)からは▲0.38%(前日▲0.64%)。
8日連続で下回った。
右肩下がりの5日線(27711円)から△0.39%。
2日連続で上回った。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲13.886%(前日▲13.782%)。
買い方▲10.127%  (前日▲9.932%)。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方 ▲2.826%(前日▲2.275%)。
買い方▲26.166% (前日▲26.176%)。
空売り比率は40.6%(15日連続で40%超:前日41.9%)。
空売り規制なしの比率は6.8%(前日6.9%)。
日経VIは19.55(前日19.92)と低下。
日経平均採用銘柄の予想PERは13.12倍(前日13.16倍)。
27日連続で13倍台。
前期基準では17.61倍。
EPSは2120円(前日2107円)と連日のバッケンレコード更新。
225のPBRは1.19倍。
BPSは23378円(前日23300円)
日経平均の益回りは7.62%(前日7.60%)。
配当利回りは2.02%。
10年国債利回りは0.010%。
東証1部全銘柄だと予想PERは15.38倍。
前期基準では20.68倍。
PBRは1.29倍。
東証1部単純平均株価は1円安の2390円。
東証1部売買単価は2451円(前日は2309円)。
東証1部時価総額は715兆円(前日は715兆円)。
63日連続で700兆円超。
ドル建て日経平均は253.32(前日252.83)。
週末のシカゴ225先物終値は大証日中比35円高の27875円。
高値は27950円、安値は27695円。
225先物大証夜間取引終値は日中比30円高の27870円。
気学では月曜は休場だが「押し目買いの日。急伸したら利入れ方針良し」。
火曜は「案外安き日。戻り売り方針良し」。
木曜は「弱体日にしてじり安を辿るが、悪目買い狙え」。
金曜は「下げ続けて来た時は小底入れとなる日」。
ボリンジャーのマイナス1σが27580円。
マイナス2σが27124円。
一目均衡の雲の上限が28596円。
下限が28561円。
16日連続で雲の下。
一目均衡の雲は8月11日に白くねじれる。
勝手雲の上限は28164円。
下限が27914円。
16日連続で勝手雲の下。
RSIが43.43(前日38.20)。
RCIが59.07(前日42.31)。
7月SQ値は27726円。
イスラム・ヒジュラ暦の新年。

《今日のポイント8月10日》

(1)週明けのNY株式市場で主要3指数はマチマチの動き。
   NYダウ3日ぶりに反落。
   NASDAQは小幅反発。
   S&P500採用企業の第2四半期利益は前年同期比93.1%増の見通し。
   第2四半期決算を発表した443社のうち利益が市場予想を上回った企業の割合は87.4%と過去最高。
   10年国債利回りは1.325%。
   2年国債利回りは0.222%。
   ドル円は110円台前半。
   SKEW指数は148.27→153.13。
   恐怖と欲望指数は36→35。

(2)ダウ輸送株指数は168ポイント安の14333ポイントと4日ぶりに反落。
   SOX指数は0.36%安の3399ポイントと3日続落。
   VIX指数は16.72と上昇。
   合算売買高は85.5億株(前日86.5億株、過去20日平均は96.4億株)。
   225先物CME円建ては大証比日中比50円高の27890円。

(3)東証1部の売買代金は2兆4316億円(前日2兆2065億円)。
   新高値39銘柄(前日40銘柄)。
   新安値127銘柄(前日135柄)。
   騰落レシオは85.76(前日84.01)。
   NTレシオは14.42倍(前日14.37倍)。
   サイコロは7勝5敗で58.33%。

(4)右肩下がりの25日線(28037円)からは▲0.77%(前日▲1.24%)。
   27日連続で下回った。
   右肩下がりの75日線は28562円。
   27日連続で下回った。
   右肩上がりの200日線(27927円)からは▲0.38%(前日▲0.64%)。
   8日連続で下回った。
   右肩下がりの5日線(27711円)から△0.39%。
   2日連続で上回った。

(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲13.886%(前日▲13.782%)。
   買い方▲10.127%  (前日▲9.932%)。
   マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方 ▲2.826%(前日▲2.275%)。
   買い方▲26.166% (前日▲26.176%)。
      マザーズ指数の騰落レシオ(25日)は62.69%。

(6)空売り比率は40.6%(15日連続で40%超:前日41.9%)。
   空売り規制なしの比率は6.8%(前日6.9%)。
   日経VIは19.55(前日19.92)と低下。

(7)日経平均採用銘柄の予想PERは13.12倍(前日13.16倍)。
   EPSは2120円(前日2107円)と連日のバッケンレコード更新。
   BPSは23378円(前日23300円)
   日経平均の益回りは7.62%(前日7.60%)。

(8)東証1部時価総額は715兆円(前日は715兆円)。
   ドル建て日経平均は253.32(前日252.83)。

(9)ボリンジャーのマイナス1σが27598円。
   マイナス2σが27121円。
   一目均衡の雲の上限が28641円。
   下限が28567円。
   15日連続で雲の下。
   一目均衡の雲は8月11日に白くねじれる。
   勝手雲の上限は28164円。
   下限が27887円。
   15日連続で勝手雲の下。
   RSIが38.20(前日34.65)。
   RCIが42.31(前日30.49)。
   7月SQ値は27726円。


今年の曜日別勝敗(8月6日まで)

月曜18勝12敗
火曜16勝13敗
水曜11勝20敗
木曜18勝10敗
金曜14勝16敗

7月第4週の海外投資家動向
現物579億円売り越し(2週連続で売り越し)
先物609億円買い越し(5週ぶりに買い越し)
合計24億円買い越し(5週ぶりに買い越し)

Quick調査の7月30日時点の信用評価損率は▲10.03%(前々週▲9.66%)。
2週連続の悪化。
3月5日時点以来の▲10%台。
7月30日時点の信用売り残は37億円減の6548億円。
2週連続で減少。
同信用買い残は95億円減の3兆5519億円。
2週ぶりに減少。
金額ベースでの信用倍率は5.42倍(前週は5.41倍)。
4週連続で5倍台。
7月30日時点の裁定売り残は963億円減の5189億円。
(当限は4789億円なので960億円減)。
5週ぶりに減少。
裁定買い残は398億円減の6239億円。
(当限は5096億円なので387億円減)。
2週連続で減少。

週間ベースで日経平均株価は2.0%高。
TOPIXは1.5%高。
ともに3週ぶり反発。
東証マザーズ指数は1.9%安、5週続落(累計11.3%下落)。
日経ジャスダック平均は1.3%安、3週続落(同2.2%下落)、
東証2部指数は1.0%安、3週続落(同2.3%下落)。
東証REIT指数は0.4%安、2週ぶりの反発。
(櫻井)。
日経朝刊連載小説は先週金曜から安倍龍太郎氏の「ふりさけ見れば」。
主人公は阿部仲麻呂。
安倍龍太郎氏が前回日経朝刊に連載していたのは「等伯」。
時期は2011年1月から2012年5月でした。
主人公は絵師の長谷川等伯。
作品は第148回直木賞を受賞した名作。
株価的には東日本大震災から民主党政権崩壊に至る最悪の時期でしたが、今回はどうでしょう。
渡辺淳一氏はもう無理だが高樹のぶ子氏の「甘苦上海」みたいな作品が欲しいところ。
もっとも・・・。
「 銃声を聞いたら買い」が今度もあるような・・・。
明るい8月に期待したいもの。
5ヶ月連続月足陰線はその準備と考えたいところです。
安倍龍太郎氏の連載開始だって2012年末からの大反騰の布石と思えば、今回も・・・。

因みに・・・。
この10年間の8月の動き。
日経平均 4勝6敗 平均▲1.41% (20年は6.6%の大幅上昇)。
外国人動向 1勝9敗 (一昨年まで9年連続売り越し)。
ドル円5勝5敗 (8月の円高と言う割に)
1993年から8月は、
NYダウ 16勝12敗=勝率57% 99位、平均▲0.5%=最下位
日経平均 12勝16敗=勝率43% 同率11位、平均▲1.2%=最下位

8月は○○ショックと呼ばれる大きな下落も多い月。

1990年イラクによるクウェート侵攻、
98年ロシア通貨危機、
2000年日銀のゼロ金利解除、
06年CPIショック(債券市場)、
07年パリバショック、
11年為替介入、日銀追加緩和決定、
14年オバマ大統領「イスラム国」空爆承認、
15年人民元切り下げ

結果が重要なのか、同時体験が重要なのか。
スポーツでも株式市場でもこの答えは難しいもの。
日本がメダルを取れば単純に嬉しいこと。
そのプロセスでは感動します。
これは間違いありません
株価も儲かれば単純にうれしい。
そのプロセスでも「おお」感動する場面があります。
どちらも求められているということなのでしょう。
しかし・・・。
オリンピックの競技に夢中になっているうちに世界では静かに大きな変化が起こることも多いこと。
米国の実質金利は過去最低水準。
そして国防長官は「安定した米中関係模索」の方向。
2025年には半導体で世界一を目指す方向、
加えて北朝鮮と韓国は和解の方向。
何よりコロナの猛威は世界的に収まりません。
かつてGHQが採用したとされる「3S」は今回も適用されるのでしょうか。
IMFによる日本の経済見通しの下方修正などどこ吹く風ではありません。

そのコロナ。
あるバイオベンチャーのトップの話。
「コロナウィルスだって生き残るためにに必死ですよ。
人類の抗体の進化に適応しようとするから変異型が発生するんです。
そしてミュータントは突然発生している訳ではなく強いミュータントが生き残ります。
そこと戦っているのは人類ということになります」。
いままで変異型というのが理解できなかったがよくわかりました。
だから変異型が登場すると従来のウィルスが消えていくということなのでしょう。
この1年半の疑問が解けたような気がしました。

日経500平均について。

日経500種平均株価は、日経平均株価と同じ「ダウ式」により算出する平均株価。
日経500平均の銘柄をベースとして、日経業種中分類(36種)による業種別日経平均株価もあわせて算出。
構成銘柄は東京証券取引所第一部に上場する銘柄(親株式、内国株)から選定された500銘柄。
ただしETF、REITなどの普通株式以外は除外。
毎年4月初に、過去3年間の売買高、売買代金、時価総額をランキングした結果で構成銘柄の定期見直しを実施。
選定過程において、前年の銘柄は参考にしません。
経営再編や経営破綻などで欠員が出る場合には「臨時入替」で銘柄補充。
算出開始は1982年1月4日(1972年1月4日まで遡及計算)。
東京証券取引所が開場している時間帯に1分間隔で算出。
対象銘柄は固定されず比較的全面的に見直されます。
日経225との大きな違いは銘柄数。
日経500の方が多いのでより市場の状況を反映すると考えられています。
日経500の算出基準は毎年4月初旬において過去3年間の
(1)売買代金
(2)出来高
(3)時価総額
これをランキングした結果がベース。
日経225は以下を参考にします。
(1)市場の流動性
(2)構成銘柄におけるセクター比率
日経500構成銘柄で日経225非採用の代表的銘柄群

任天堂(7974)
キーエンス(6861)
ニトリ(9843)
日本電産(6594)
村田製作所(6981)
HOYA(7741)
ユニ・チャーム(8113)
MonotaRO(3064)
ネットワンシステムズ(7518)
神戸物産(3038)

日経500平均のETFは見当たりません。
おそらく、日経500平均株価を対象とした先物がないからでしょう。
因みに日経500のバブル時高値は1989年12月29日の2406ポイントでした。

以下は今朝の場況。

「失速」

週明けのNY株式市場で主要3指数はマチマチの動き。
NYダウは一時256ドル高とザラバ高値を更新したものの失速し続落。
「長期金利の低下を嫌気した」との解釈。
10年債利回りは一時1.15%まで低下した。
新型コロナウイルスのワクチンを接種済みの人にも新型コロナ感染が拡大。
集団免疫の獲得には時間がかかるとの見方が強まり景気減速を見越した債券買いとなった。
ダウやキャタピラー、ボーイングなど景気敏感株が軟調。
ビザやアメックスが下落した。
後払い決済サービスを手掛ける豪アフターペイを
約290億ドル(全額株式交換)で買収すると発表した決済サービス大手スクエアは10%超上昇。
ISM製造業景気指数は59.5。
景気拡大・縮小の節目となる50を超えたが2カ月連続で鈍化し1月以来の低水準。
消費支出がモノからサービスに戻りつつあることや、原材料不足がネガティブ要因。
市場予想は60.9だった。
「成長がピークに達したかもしれないとの見方から安全資産である国債に資金が向かった」という見方だ。
「供給上の制約が経済成長を抑制している可能性がある」という声もある。
10年国債利回りは1.178%。
2年国債利回りは0.174%。
ドル円は109円台前半。
WTI原油先物は前日比2.69ドル(3.6%)安の71.26ドル。
SKEW指数は153.71→153.30。
恐怖と欲望指数は24→24。

週明けのNYダウは97ドル(0.28%)安の34838ドルと続落。
高値は35193ドル。
NASDAQは8ポイント(0.06%)高の14681ポイントと反発。
S&P500は8ポイント(0.18%)安の4387ポイントと続落。
ダウ輸送株指数は83ポイント安の14376ポイントと続落。
SOX指数は0.62%高の3377ポイントと4日続伸。
VIX指数は19.46と上昇。
合算売買高は88億株(前日88.6億株、過去20日平均は97.7億株)。
225先物CME円建ては大証比日中比240円安の27500円。
ドル建ては大証比日中比215円安の27525円。
ドル円は109.28円。
10年国債利回りは1.178%。
2年国債利回りは0.174%。

「マイナス1σと2シグマのハザマ」

週明けの日経平均は寄り付き210円高。
一時551円高まで上昇し27800円台回復。
終値は497円高の27781円と反発(金曜は498円安)。
上昇率は1.82%。
日足は2日ぶりに陽線。
TOPIXは2.05%上昇で反発。
東証マザーズ指数は0.28%上昇で3日ぶりに反発。
日経ジャスダック平均は0.30%上昇で反発。
東証1部の売買代金は2兆4573億円(前日2兆8469億円)。
4日連続で2兆円超。
値上がり1848銘柄(前日275銘柄)。
値下がり301銘柄(前日1875銘柄)。
新高値97銘柄(前日35銘柄)。
新安値45銘柄(前日97柄)。
騰落レシオは95.56(前日89.29)。
NTレシオは14.32倍(前日14.35倍)。
42日連続で14倍台。
サイコロは5勝7敗で41.67%。
右肩下がりの25日線(28234円)から▲1.61%。
23日連続で下回った。
右肩下がりの75日線は28665円。
23日連続で下回った。
右肩上がりの200日線(27845円)からは▲0.23%(前日▲1.94%)。
4日連続で下回った。
右肩上がりの5日線(27679円)から▲0.37%。
2日ぶりに上回った。
12ヶ月線が27281円、6ヶ月線が28451円。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲13.210%(前日▲13.306%)。
買い方▲9.044%  (前日▲10.003%)。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方 ▲3.695%(前日▲3.633%)。
買い方▲23.728% (前日▲23.958%)。
空売り比率は41.7%(11日連続で40%超:前日45.4%)。
空売り規制なしの比率は9.0%(前日9.2%)。
日経VIは21.75(前日22.93)と低下。
日経平均採用銘柄の予想PERは13.57倍(前日13.34倍)。
23日連続で13倍台。
前期基準では17.57倍。
EPSは2047円(前日2045円)。
225のPBRは1.21倍。
BPSは22959円(前日22927円)
日経平均の益回りは7.37%(前日7.50%)。
配当利回りは1.94%。
10年国債利回りは0.015%。
東証1部全銘柄だと予想PERは15.84倍。
前期基準では20.38倍。
PBRは1.31倍。
東証1部単純平均株価は41円高の2417円。
東証1部売買単価は2312円(前日は2302円)。
東証1部時価総額は720兆円(前日は705兆円)。
58日連続で700兆円超。
ドル建て日経平均は253.29(前日249.03)。
週明けのシカゴ225先物終値は大証日中比240円安の27500円。
高値は27820円、安値は27430円。
225先物大証夜間取引終値は日中比200円安の27540円。
気学では「変化を起こすポイント日。波動に注意肝要」。
水曜は「よく動く日にして後場急変を起こす日なり」。
木曜は「一方に片寄って動くこと多し」。
金曜は「戻り売り方針の日」。
ボリンジャーのマイナス1σが27706円。
マイナス2σが27178円。
マイナス3σが26650円。
一目均衡の雲の上限が28724円。
下限が28638円。
12日連続で雲の下。
一目均衡の雲は8月11日に白くねじれる。
勝手雲の上限は28296円。
下限が28084円。
12日連続で勝手雲の下。
RSIが48.14(前日39.45)。
RCIが17.86(前日11.81)。
アノマリー的には「今週は火・水・木と株安の日」。

《今日のポイント8月3日》

(1)週明けのNY株式市場で主要3指数はマチマチの動き。
   10年国債利回りは1.178%。
   2年国債利回りは0.174%。
   ドル円は109円台前半。
   SKEW指数は153.71→153.30。
   恐怖と欲望指数は24→24。

(2)ダウ輸送株指数は83ポイント安の14376ポイントと続落。
   SOX指数は0.62%高の3377ポイントと4日続伸。
   VIX指数は19.46と上昇。
   合算売買高は88億株(前日88.6億株、過去20日平均は97.7億株)。
   225先物CME円建ては大証比日中比240円安の27500円。

(3)東証1部の売買代金は2兆4573億円(前日2兆8469億円)。
   新高値97銘柄(前日35銘柄)。
   新安値45銘柄(前日97柄)。
   騰落レシオは95.56(前日89.29)。
   NTレシオは14.32倍(前日14.35倍)。
   サイコロは5勝7敗で41.67%。

(4)右肩下がりの25日線(28234円)から▲1.61%。
   23日連続で下回った。
   右肩下がりの75日線は28665円。
   23日連続で下回った。
   右肩上がりの200日線(27845円)からは▲0.23%(前日▲1.94%)。
   4日連続で下回った。
   右肩上がりの5日線(27679円)から▲0.37%。
   2日ぶりに上回った。
   12ヶ月線が27281円、6ヶ月線が28451円。

(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲13.210%(前日▲13.306%)。
   買い方▲9.044%  (前日▲10.003%)。
   マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方 ▲3.695%(前日▲3.633%)。
   買い方▲23.728% (前日▲23.958%)。

(6)空売り比率は41.7%(11日連続で40%超:前日45.4%)。
   空売り規制なしの比率は9.0%(前日9.2%)。
   日経VIは21.75(前日22.93)と低下。

(7)日経平均採用銘柄の予想PERは13.57倍(前日13.34倍)。
   EPSは2047円(前日2045円)。
   BPSは22959円(前日22927円)
   日経平均の益回りは7.37%(前日7.50%)。

(8)東証1部時価総額は720兆円(前日は705兆円)。
   ドル建て日経平均は253.29(前日249.03)。

(9)ボリンジャーのマイナス1σが27706円。
   マイナス2σが27178円。
   マイナス3σが26650円。
   一目均衡の雲の上限が28724円。
   下限が28638円。
   12日連続で雲の下。
   一目均衡の雲は8月11日に白くねじれる。
   勝手雲の上限は28296円。
   下限が28084円。
   12日連続で勝手雲の下。
   RSIが48.14(前日39.45)。
   RCIが17.86(前日11.81)。
   アノマリー的には「今週は火・水・木と株安の日」。

今年の曜日別勝敗(8月2日まで)

月曜18勝12敗
火曜16勝12敗
水曜11勝19敗
木曜17勝10敗
金曜13勝16敗

★月末安の歴史(11カ月連続安)

 7月末498円安(→497円高)
 6月末21円安(→84円安)
 5月末289円安(→45円安)
 4月末241円安(→518円高)
 3月末253円安(→210円高)
 2月末1202円安(→697円高)
 1月末534円安(→427円高)
12月末123円安(→185円安)
11月末211円安(→353円高)
10月末354円安(→318円高)
 9月末353円安(→売買停止)
 8月末257円高(→1円安)
 7月末629円安(→485円高)
 6月末293円高(→166円安)
「月末安」のアノマリーの11カ月下落に対して、月初は7勝3敗。
1売買停止。
(櫻井)
東京五輪はようやく開幕。
始まってみれば、やはり楽しみ。
入場行進のはじまりは「ドラクエのテーマ」。
クールジャパンの面目躍如という格好となりました。
開会式を見ていて思ったのは国旗のデザイン。
圧倒的に月が星が多く見られました。
日本のような太陽は稀。
因みに日本以外ではアルゼンチン、アンティグア・バーブーダ、
ウルグアイ、エルサルバドル、カザフスタン、北マケドニア
キリバス、キルギス、グアドループ(仏)
台湾、ナミビア、ニカラグア、ニジェール、ニューカレドニア(仏)、
ネパール、バングラデシュ、フィリピン、
フランス領ポリネシア、ボリビア、マーシャル諸島、
マラウイ、モルドバ、モンゴル、ルワンダなど。
おそらく太陽に象徴される熱さよりは月や星の平穏の方を世界は好んだのでしょう。
そんな話を聞いたこともありました。

今週の日経ヴェリタスの記事は「衆院選=株高の半世紀」。 
解散から総選挙にかけて株価が上がる経験則。
過去50年にわたって的中率100%。
解散の前営業日から総選挙の前営業日にかけて日経平均株価が上がるパターンが過去半世紀続いています。
選挙に向けて景気刺激策が策定されるケースが多いことが関係しているのかも知れません。

みずほ証券中村さんの昨年のレポート。
衆議院解散総選挙と日経平均株価 過去5回の衆議院解散総選挙。
投票日から約8ヵ月後の日経平均株価は5勝0敗、平均で2割超上昇している。
2009年は米金融危機のあおりから一時86.2まで下落したものの、8ヵ月後には106.4.
と小幅高まで戻した。
過去5回の衆議院解散総選挙では政権交代や自民議席の増減にかかわらず、その後の日本株はおおむね堅調な傾向。

S&P500は過去16カ月にわたり直近の高値から10%超下落するテクニカル調整がありません。
20年11月以降は5%の調整すらなし。
S&P500は19日に過去最高値から2.9%下落。
しかし現場は「5%以上の調整がないのであれば、買い場になる」。
「どうにも止まらない」ですがFEAR&GREEDは先週17まで低下しました。

そして・・・。
S&P500採用銘柄の第2四半期の純利益は前年同期比64%増の見通し。
これは09年第4四半期以来11年半ぶりの大きさ。
増収率は19.7%。
08年以降で過去最高の見通し。

★相場八策(PART6)★(20.12.03)

(1)百の講釈よりも一つの成果

(2)難しい言葉はやさしく置き換える

(3)狷介な小手先に拘ると未来を見失う

(4)指数は「合成の誤謬」の代表格

(5)「過去に饒舌、未来に寡黙」の結論は「見極めたい」

(6)相場は「陰と陽、光と影、明と暗」の反復

(7)混沌を厭わず、明確な未来を自分で創造する

(8)「この指止まれ」の真似の連鎖に止まらない

★相場八策(PART7)★(21.07.26)


(1)「この指とまれ」に止まらない

(2)「下がったら買い、上がった売り」など決めたことから揺らがない

(3)言葉のレトリックに誤魔化されない

(4)限界値は反転(天底)のサイン

(5)頭で考えたことよりお体で感じたことを優先する

(6)他人の分析でなく自分の分析を重視する

(7)常に「動きの本質は何か」を追求する

(8)日本経済と東京株式市場を信じる


「罫線を辿りながら、こう考えた。
株価が上がると人生が変わる人がいる。
投資家、経営者、社員、取引先etc。
企業の成長の裏返しが株価の上昇だからである。
一方で・・・。
株価が下がっても人生が変わる人がいる。
投資家、経営者、社員、取引先etc。
要は株価が動くと、誰もが影響を受ける。
日本の大半の人々が間接的に受ける影響は将来の年金。
株価が下がって年金が増える訳はない。
そういう意味では冷酷な智に働けば金銭に角が立つ。
情に棹させば株価の奔流に流される。
意地を通とおせばとにかく窮屈だの世界。
とかくに人の世は、そして相場は住みにくい。
住みにくさが高じると、良い所へ引き越したくなる。
しかし・・・。
どこへ越しても住みにくいと悟った時、相場の詩が生れて、株価の画が出来る。
人の世、相場を作って司る者は神でもなければ鬼でもない。
やはりそのほとんどが向う三軒両隣りょうどなりにチラチラするただの人である。
ただの人が作った人の世や相場が住みにくいからとて、越す国はあるまい。
あれば人でなしの国、人でなしの相場に向かうばかりだ。
人でなしの国は人の世よりもなお住みにくかろう」。
なんていう「草枕」はなかったが・・・。

《兜町ポエム》

「栄光の架け橋」

誰にも見せない塩漬けがあった
人知れずナンピンした銘柄があった
決して平らな相場ではなかった
けれど確かに歩んできた道だ
買う時思い描いた夢の途中に今も
何度も何度も諦めかけた夢の途中

いくつもの悪材料を乗り越えてたどり着いた今がある
だからもう迷わずに進めばいい
栄光の架け橋へと・・・。

悔しくて眠れなかった夜があった
恐くて震えていた朝があった
もう駄目だとすべてが嫌になって投げようとした時も
想い出せばこうしてたくさんの悪材料の中で歩いて来た

悲しみや苦しみの先にそれぞれの株価がある
さあ行こう 振り返らず走り出せばいい
希望に満ちる市場へ・・・

誰にも見せない塩漬けがあった
人知れずナンピンした銘柄があった

リーマンショックを越えて辿り着いた今がある
だからもう迷わずに進めばいい
栄光の架け橋へと
終わらないマーケットへと
相場の未来へ続く架け橋へと

【8月】4勝6敗、(勝率40%、10位)
    気学では「前半は活況。中旬以降は戻り売り。月末保合いに終わる」

 2日(月)消費動向調査、米ISM製造業景況感、米政府中国企業59社への投資を禁止
      中国製造業PMI、変化日
 3日(月):マネタリーベース、米製造業受注。株安の日
 4日(水):米ADP雇用レポート、ISM製造業景況感、株安の日
 5日(木):米貿易収支、株安の日
 6日(金):景気動向指数、毎月勤労統計、家計調査、米雇用統計、消費者信用残高、
       JPX400/JPX中小型定期銘柄入れ替えの発表
 7日(土):中国貿易収支
 9日(月):山の日で休場 中国消費者物価、イスラム・ヒジュラ歴の新年
10日(火):景気ウォッチャー調査、独ZEW景況感
11日(水):マネーストック、米消費者物価、財政収支
12日(木):国内企業物価指数、都心オフィス空室率、米生産者物価、株安の日、変化日
       MSCI日本指数9月半期リバランス発表
13日(金):オプションSQ、米輸出入物価、ミシガン大学消費者信頼感、
       16日(月):4−6月GDP、米NY連銀製造業景況感、対米証券投資、中国各種経済指標
17日(火):第三次産業活動指数、米小売売上高、中国工業生産、都市固定資産投資、
18日(水):貿易統計、機械受注、米住宅着工件数、変化日
19日(木):首都圏マンション販売、米フィラデルフィア連銀製造業景況感、
20日(金):消費者物価、鬼宿日、FTSE日本指数9月半期リバランス発表
23日(月):米中古住宅販売
24日(火):パラリンピック開幕、米新築住宅販売、変化日
25日(水):米耐久財受注、独IFO景況感
26日(木):企業向けサービス価格指数、米GDP改定値、
       カンザスシティ連銀金融シンポジウム(ジャクソンホール・対面)
27日(金):米個人所得・支出 
30日(月):商業動態統計、米中古住宅仮契約、変化日
31日(火):失業率、有効求人倍率、鉱工業生産、米CB消費者信頼感、CS住宅価格指数
       中国製造業・非製造業PMI、MSCI日本株パッシブ売買インパクト
       JPX400/JPX中小型定期銘柄入れ替えの実施

以下は今朝の場況。

「5日続伸で過去最高値更新」

週明けのNY株式市場で主要3指数は揃って5日続伸。
主要3株価指数は連日の終値ベースの過去最高値更新。
「大手ハイテク企業の決算への楽観的な見方から買いが入った」との解釈。
 引け後に第2四半期決算を発表したテスラは時間外取引で約1%上昇。
通常取引終値は2.2%高。
一方、中国が個別学習指導やオンライン教育機関に対する新たな規則を発表。
これを受け米市場に上場する中国企業の株価が下落。
アリババ・グループは7.2%安、百度(バイドゥ)は6%安。
10年国債利回りは1.294%。
2年国債利回りは0.196%。
ドル円は110円台半ば。
WTI原油先物は0.16ドル(0.22%)安の1バレル=71.91ドル。
5日ぶりの反落。
ビットコインは約13%急伸。
4万ドルを超え約5週間ぶりの高値。
イーサも8.55%高の2381.52。
SKEW指数は159.44→153.20。
恐怖と欲望指数は32→32。

週明けのNYダウは82ドル(0.23%)高の35144ドルと5日続伸。
NASDAQは4ポイント(0.02%)高の14840ポイントと5日続伸。
S&P500は10ポイント(0.23%)高の4422ポイントと5日続伸。
ダウ輸送株指数は16ポイント高の14772ポイントと続伸。
SOX指数は0.09%安の3276ポイントと反落。
VIX指数は17.20と低下。
合算売買高は97.7億株(前日97.2億株、過去20日平均は98.2億株)。
225先物CME円建ては大証比日中比120円高の27950円。
ドル建ては大証比日中比140円高の27970円。
ドル円は110.34円。
10年国債利回りは1.294%。
2年国債利回りは0.196%。

「変化日」

週明けの日経平均は寄り付き442円高。
一時488円高の28036円と28000円台回復。
終値は285円高の27833円と続伸。
上昇率は1.04%。
日足は2日連続で陰線。
TOPIXは1.11%上昇で続伸。
東証マザーズ指数は0.36%上昇で3日続伸。
日経ジャスダック平均は0.57%上昇で続伸。
東証1部の売買代金は2兆2493億円(前日2兆1487億円)。
12日連続で2兆円超。
値上がり1757銘柄(前日1748銘柄)。
値下がり352銘柄(前日352銘柄)。
新高値64銘柄(前日22銘柄)。
新安値20銘柄(前日31銘柄)。
騰落レシオは89.25(前日82.22)。
NTレシオは14.45倍(前日14.47倍)。
37日連続で14倍台。
サイコロは4勝8敗で33.33%。
右肩下がりの25日線(28443円)から▲2.14%。
18日連続で下回った。
13週線は28553円。
右肩下がりの75日線は28807円。
18日連続で下回った。
右肩上がりの200日線(27735円)からは△0.35%(前日▲0.59%)。
4日ぶりに上回った。
右肩下がりの5日線(27685円)から△0.54。
6日ぶりに上回った。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲14.325%(前日▲13.772%)。
買い方▲8.627%  (前日▲9.427%)。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方 ▲6.539%(前日▲6.016%)。
買い方▲19.669% (前日▲20.205%)。
空売り比率は40.3%(6日連続で40%超:前日43.8%)。
空売り規制なしの比率は6.7%(前日9.0%)。
日経VIは21.69(前日21.85)。
日経平均採用銘柄の予想PERは13.63倍(前日13.46倍)。
18日連続で13倍台。
前期基準では17.59倍。
EPSは2042円(前日2046円)。
225のPBRは1.21倍。
BPSは23002円(前日22956円)
日経平均の益回りは7.34%(前日7.43%)。
配当利回りは1.89%。
10年国債利回りは0.010%。
東証1部全銘柄だと予想PERは15.89倍。
前期基準では20.69倍。
PBRは1.31倍。
東証1部単純平均株価は30円高の2407円。
東証1部売買単価は2326円(前日は2292円)。
東証1部時価総額は715兆円(前日は708兆円)。
53日連続で700兆円超。
ドル建て日経平均は251.27(前日250.71)。
週明けのシカゴ225先物終値は大証日中比120円高の27950円。
高値は28235円、安値は27645円。
225先物大証夜間取引終値は日中比120円高の27950円。
気学では「転機を作る注意日。後場の足取りに注意」。
水曜は「前日来高き日は売り方針」。
木曜は「良く動く日にして前後場仕成りを異にする」。
金曜は「人気一新。変化を見せる重要日」。
ボリンジャーのマイナス1σが27957円。
マイナス2σが27471円。
一目均衡の雲の上限が28796円。
下限が28786円。
7日連続で雲の下。
一目均衡の雲は今日と8月11日に白くねじれる。
勝手雲の上限は28308円。
下限が28108円。
7日連続で雲の下。
勝手雲は29日に白くねじれる。
RSIが36.37(前日32.31)。
RCIが15.38(前日17.58)。
アノマリー的には「変化日」そして「株安の日」。

《今日のポイント7月27日》

(1)週明けのNY株式市場で主要3指数は揃って5日続伸。
   主要3株価指数は連日の終値ベースの過去最高値更新。
   10年国債利回りは1.294%。
   2年国債利回りは0.196%。
   ドル円は110円台半ば。
   SKEW指数は159.44→153.20。
   恐怖と欲望指数は32→32。

(2)ダウ輸送株指数は16ポイント高の14772ポイントと続伸。
   SOX指数は0.09%安の3276ポイントと反落。
   VIX指数は17.20と低下。
   合算売買高は97.7億株(前日97.2億株、過去20日平均は98.2億株)。
   225先物CME円建ては大証比日中比120円高の27950円。

(3)東証1部の売買代金は2兆2493億円(前日2兆1487億円)。
   新高値64銘柄(前日22銘柄)。
   新安値20銘柄(前日31銘柄)。
   騰落レシオは89.25(前日82.22)。
   NTレシオは14.45倍(前日14.47倍)。
   サイコロは4勝8敗で33.33%。

(4)右肩下がりの25日線(28443円)から▲2.14%。
   18日連続で下回った。
   13週線は28553円。
   右肩下がりの75日線は28807円。
   18日連続で下回った。
   右肩上がりの200日線(27735円)からは△0.35%(前日▲0.59%)。
   4日ぶりに上回った。
   右肩下がりの5日線(27685円)から△0.54%。
   6日ぶりに上回った。

(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲14.325%(前日▲13.772%)。
   買い方▲8.627%  (前日▲9.427%)。
   マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方 ▲6.539%(前日▲6.016%)。
   買い方▲19.669% (前日▲20.205%)。

(6)空売り比率は40.3%(6日連続で40%超:前日43.8%)。
   空売り規制なしの比率は6.7%(前日9.0%)。
   日経VIは21.69(前日21.85)。

(7)日経平均採用銘柄の予想PERは13.63倍(前日13.46倍)。
   EPSは2042円(前日2046円)。
   BPSは23002円(前日22956円)
   日経平均の益回りは7.34%(前日7.43%)。

(8)東証1部時価総額は715兆円(前日は708兆円)。
   ドル建て日経平均は251.27(前日250.71)。

(9)ボリンジャーのマイナス1σが27957円。
   マイナス2σが27471円。
   一目均衡の雲の上限が28796円。
   下限が28786円。
   7日連続で雲の下。
   一目均衡の雲は今日と8月11日に白くねじれる。
   勝手雲の上限は28308円。
   下限が28108円。
   7日連続で雲の下。
   勝手雲は29日に白くねじれる。
   RSIが36.37(前日32.31)。
   RCIが15.38(前日17.58)。
   アノマリー的には「変化日」そして「株安の日」。
  (櫻井)。
週末金曜の日経平均は9時7分に27847円の安値。
そこから反転し14時12分に28201円高値。
大引は28003円だった。
前日比が276円安だったが安値からの戻りは353円。
因みに羽田離陸が13時、熊本着陸は14時半ごろだった。
先週の500円ほどではなかったがやはり「西向いた甲斐」はありました。

東京五輪の週の始まり。
過去の五輪と株価の関係は・・・。
2000年開催のシドニー五輪(オーストラリア)。
2004年開催のアテネ五輪(ギリシャ)。
2012年開催のロンドン五輪(イギリス)。
3回とも五輪前後は株価の上昇期にありました。
ただ2008年開催の北京五輪(中国)だけは前年の2007年後半が株価の頂点。
オリンピックに向けて株価は下落。
そして開催時期が「底」。
この時はリーマンショックの時だったから五輪効果はなかったということになります。
そして今回の東京五輪。
なんだかんだと言っても2月に高値を付けて一服中。
前年からコロナ禍に見舞われているとはいえ、上昇基調での開催となります。

昨日岩本デスクが離されていた記録。

1984年ロスからリオまで9回。
開催期間中の当事国の株価は7勝2敗。
負けは北京(▲11.5%とシドニー(▲1,3%)だったという。
2000年はITバブル崩壊、2008年はリーマンショック。
リオは盛り上がらなかったが△0.3%。
NYダウは2008年△1.7%、2000年▲4%。
開催期間中平均は・・・
当事国△0.4%
NYダウは△1.57%

因みに・・・
開催前、とくに開催までの1か月間の株価。
騰落率を平均してみると▲1.9%。
「直前の株価は弱含む」というのもアノマリーでしょうか。

先日、銀座泰明小学校横の画廊「ギャラリーシライシ」を取材。
さまざまな絵画と遭遇しました。
スタッフさんの言葉は「良い絵と出逢うと絵が動いて見えることがあります」。
そして「まず気持ちがザワザワしてきます。
絵に時間の空気が閉じ込められているという感じですかね」。
抽象画だと「これは何?」と作者の意図を探ることも楽しいとも。
株式市場チックに言い換えてみると・・・。
「良い株と出逢うと、株価が動いて見えることがあります。
まず気持ちがザワザワしてきます。
株価に(未来の)時間の空気が閉じ込められているという感じですね。
これは何?って買い手や売り手の意図を探ることも楽しいですね」。

以下は今朝の場況。

「合算出来高は120億2000万株と急増」

週明けのNY株式市場で主要3指数は揃って続落。
背景は新型コロナウイルスのデルタ変異株の感染拡大。
米疾病対策センター(CDC)によると米国の1日あたりの新規感染者数は前週末に3万人(7日平均)に迫った。
1万人台で推移した6月から増加基調。
「飲食店の営業制限の再導入や学校再開の遅れなどの可能性が意識された」という見方だ。
NYダウの下落率は昨年10月以降で最大。
NASDAQとS&P500の下落率は5月中旬以来で最大となった。
ただ引け際には買いが入り安値引けとはならなった。
VIX(恐怖)指数は4.1ポイント上昇の22.50と3月下旬以来の高水準。
終値ベースで2カ月ぶりの高水準となった。
銀行、エネルギーなどのセクターが大幅安。
ウォルト・ディズニーは4%安。
ズーム・ビデオ・コミュニケーションズが2.1%安。
第2四半期の売上高が市場予想を上回ったIBMは引け後の時間外取引で3%超上昇。
合算出来高は120億2000万株と急増。
10年債利回りは一時1.176%と2月以来の低水準。
200日移動平均を割り込んだ。
FF金利先物が織り込む2022年12月の米利上げ確率は58%。
先週13日の90%から半分近くに低下。
23年1月の利上げ確率も当初の100%から70%に低下。
10年国債利回りは1.198%。
2年国債利回りは0.217%。
ドル円は109円台前半。
WTI原油先物は5.39ドル(7.51%)安の1バレル=66.42ドル。
5月下旬以来約2カ月ぶりの安値水準。
ビットコインは3.6%安の30618ドル。
節目の3万ドルに接近。
SKEW指数は154.15→151.94→155.74。
恐怖と欲望指数は23→18。

週明けのNYダウは725ドル(2.09%)安の33962ドルと続落。
NASDAQは152ポイント(1.06%)安の14274ポイントと5日続落。
S&P500は68ポイント(1.59%)安の4258ポイントと3日続落。
ダウ輸送株指数は227ポイント安の14264ポイントと続落。
SOX指数は2.07%高の3147ポイントと5日ぶりに反発。
VIX指数は22.50と上昇。
合算売買高は120.2億株(前日93億株、過去20日平均は101.7億株)。
225先物CME円建ては大証比日中比335円安の27265円。
ドル建ては大証比日中比315円安の27285円。
ドル円は109.44円。
10年国債利回りは1.198%。
2年国債利回りは0.217%。

「3空に」

週明けの日経平均は寄り付き340円安。
終値は350円安の27852円と4日続落。
下落率は1.25%。
日足は3日連続で陰線でマド2つの2空。
上げの2空のあとは下げの2空だ。
28000円を下回り5月13日(27448円)以来約2カ月ぶりの安値水準。
下落幅は一時500円を超えた場面があった。
9日のザラバ安値(27419円)にあと74円だ。
4日続落での下落幅は合計1065円。
今年の続落記録は4日が最大。
「5連敗となれば昨年10月26日→30日以来の記録。
この時の5連敗の下落幅は合計539円だった。
この5日続落の後がバイデン上昇相場」という声もある。
TOPIXは1.30%下落で4日続落。。
東証マザーズ指数は1.87%下落で3日続落。
日経ジャスダック平均は0.51%下落で反落。
東証1部の売買代金は2兆666億円(前日2兆1550億円)。
9日連続で2兆円超。
値上がり217銘柄(前日1008銘柄)。
値下がり1912銘柄(前日1058銘柄)。
新高値17銘柄(前日26銘柄)。
新安値64銘柄(前日33銘柄)。
騰落レシオは83.91(前日89.99)。
NTレシオは14.50倍(前日14.49倍)。
34日連続で14倍台。
サイコロは4勝8敗で33.33%。
右肩下がりの25日線(28642円)から▲3.46%。
15日連続で下回った。
13週線は28617円。
既に7月第1週に26週線とデッドクロスしている。
右肩下がりの75日線は28882円。
15日連続で下回った。
右肩上がりの200日線(27672円)からは▲0.07%(前日△1.27%)。
終値で割れ込んだのは昨年7月31日以来ほぼ1年ぶりのこと。
ザラバで割れ込んだ7月9日同様に滞在日数は1日だった。
右肩下がりの5日線(28252円)から▲2.12%。
3日連続で下回った。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲13.673%(前日▲14.423%)。
買い方▲9.012%  (前日▲7.922%)。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方 ▲5.739%(前日▲8.250%)。
買い方▲19.291% (前日▲17.785%)。
空り比率は46.3%(3日連続で40%超:前日43.6%)。
空売り規制なしの比率は10.9%(前日11.3%)。
日経VIは21.62(前日19.63)。
日経平均採用銘柄の予想PERは13.54倍(前日13.69倍)。
15日連続で13倍台。
前期基準では17.47倍。
EPSは2042円(前日2045円)。
225のPBRは1.20倍。
BPSは23043円(前日22953円)
日経平均の益回りは7.39%(前日7.30%)。
配当利回りは1.91%。
10年国債利回りは0.015%。
東証1部全銘柄だと予想PERは15.74倍。
前期基準では20.48倍。
PBRは1.29倍。
東証1部単純平均株価は33円安の2371円。
東証1部売買単価は2171円(前日は2303円)。
東証1部時価総額は708兆円(前日は717兆円)。
50日連続で700兆円超。
ドル建て日経平均は251.50(前日254.67)。
週明けのシカゴ225先物終値は大証日中比335円安の27265円。
高値は27775円、安値は27055円。
225先物大証夜間取引終値は日中比220円安の27710円。
気学では火曜は「下寄りすると後場にかけて高きこと多し」。
水曜は「押し目買いの日。但し大上放れした時は見送れ」。
ボリンジャーのマイナス1σが28210円。
マイナス2σが27778円。
マイナス3σが27252円。
一目均衡の雲の上限が28796円。
下限が28719円。
4日連続で雲の下。
一目均衡の雲は27日と8月11日に白くねじれる。
勝手雲の上限は28638円。
下限が28561円。
4日連続で雲の下。
勝手雲は今日黒くねじれ29日に白くねじれる。
RSI30.39(前日31.62)。
RCIが19.78(前日19.78)。
5月13日安値が27448円。
年初来安値は1月6日の27055円。

《今日のポイント7月20日》

(1)週明けのNY株式市場で主要3指数は揃って続落。
   10年債利回りは一時1.176%と2月以来の低水準。
   200日移動平均を割り込んだ。
   2年国債利回りは0.217%。
   ドル円は109円台前半。
   SKEW指数は154.15→151.94→155.74。
   恐怖と欲望指数は23→18。

(2)ダウ輸送株指数は227ポイント安の14264ポイントと続落。
   SOX指数は2.07%高の3147ポイントと5日ぶりに反発。
   VIX指数は22.50と上昇。
   合算売買高は120.2億株(前日93億株、過去20日平均は101.7億株)。

(3)東証1部の売買代金は2兆666億円(前日2兆1550億円)。
   日足は3日連続で陰線でマド2つの2空。
   新高値17銘柄(前日26銘柄)。
   新安値64銘柄(前日33銘柄)。
   騰落レシオは83.91(前日89.99)。
   NTレシオは14.50倍(前日14.49倍)。
   サイコロは4勝8敗で33.33%。

(4)右肩下がりの25日線(28642円)から▲3.46%。
   15日連続で下回った。
   13週線は28617円。
   既に7月第1週に26週線とデッドクロスしている。
   右肩下がりの75日線は28882円。
   15日連続で下回った。
   右肩上がりの200日線(27672円)からは▲0.07%(前日△1.27%)。
   終値で割れ込んだのは昨年7月31日以来ほぼ1年ぶりのこと。
   ザラバで割れ込んだ7月9日同様に滞在日数は1日だった。
   右肩下がりの5日線(28252円)から▲2.12%。
   3日連続で下回った。

(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲13.673%(前日▲14.423%)。
   買い方▲9.012%  (前日▲7.922%)。
   マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方 ▲5.739%(前日▲8.250%)。
   買い方▲19.291% (前日▲17.785%)。

(6)空り比率は46.3%(3日連続で40%超:前日43.6%)。
   空売り規制なしの比率は10.9%(前日11.3%)。
   日経VIは21.62(前日19.63)。

(7)日経平均採用銘柄の予想PERは13.54倍(前日13.69倍)。
   EPSは2042円(前日2045円)。
   BPSは23043円(前日22953円)
   日経平均の益回りは7.39%(前日7.30%)。

(8)東証1部時価総額は708兆円(前日は717兆円)。
   ドル建て日経平均は251.50(前日254.67)。

(9)ボリンジャーのマイナス1σが28210円。
   マイナス2σが27778円。
   マイナス3σが27252円。
   一目均衡の雲の上限が28796円。
   下限が28719円。
   4日連続で雲の下。
   一目均衡の雲は27日と8月11日に白くねじれる。
   勝手雲の上限は28638円。
   下限が28561円。
   4日連続で雲の下。
   勝手雲は今日黒くねじれ29日に白くねじれる。
   RSI30.39(前日31.62)。
   RCIが19.78(前日19.78)。
   5月13日安値が27448円。
   年初来安値は1月6日の27055円。


今年の曜日別勝敗(7月19日まで)

月曜16勝12敗
火曜15勝11敗
水曜10勝18敗
木曜16勝10敗
金曜13勝15敗
(櫻井)。
金曜の日経平均の安値は11時06分の27419円。
その後14時59分の大引け間際に28000円。
戻しは581円。
前日比マイナスではありました。
しかし個人的には「西向くサクライ株高アノマリー」。
福岡まで「西向いた」甲斐があったというもの。
結局「ETFの分配金ねん出」の為の売り観測が警戒されたという格好。
本当であろうと違っていようと、多くの人が材料視すると、相場はその方向に動くもの。
しかし根本的な悪材料ではないから、すぐに戻すことが多いです。
しかも月曜の反発で3日間の下げをほぼ消してくれました。
「マイナス2σで反転。マイナス3σ割れは限界値で買い」とだけ覚えておくことことも重要でしょう。

先週の売買動向で自己が2208億円の売り越し。
前々週の231億円買い越しからは売りが膨らみました。
自己売買動向は金融法人や外国人投資家などの大手顧客の「売り決め、買い決め」の反対売買。
ということは「売りキメ」が多かったのでしょう
因みに海外投資家は2737億円の売り越し。
そして1→6月の個人投資家の現物株売買シェアは24.8%。
金額では177.698兆円
2014年の26%以来の高水準でした。
因みに6月の信用取引比率が67.8%。
これは昨年8月の67.9%以来の水準。
「借金で株投資」という見出しもありましたが、日米中ともにこの傾向が目立っているようです。
米国の融資残高が約100兆円。
中国の信用残高約27兆円。
東京の信用残3兆円台など小さい数字。
背景は「株高」と「低金利」というのは誰でも理解できるでしょう。
低金利の影響はREITにも波及し「世界で最高値」の見出し。
7月7日までの上昇率はカナダ23%、米国22%、日本20%。
株よりも高い上昇率。
土曜の日経朝刊「スクランブル」に登場したのはNY大学ルービニ教授の論文。
「迫りくるスタグフレーショナリ債務危機」。
「政府と民間の巨額債務をスタグフレージョンが襲う。
それに対して中央銀行はなすすべがない」という内容だそうです。
しかし・・・。
「恐慌博士と呼ばれるルービニ教授登場は株高」というのが個人的アノマリですが・・・。

先週末、空売り比率が50%を超え50.4%。
6月21日の50.2%以来の50%超え。
空売り規制なし銘柄の比率は14.0%。
3月12日が16.1%でした。
不思議なのは信用売り残が増えないこと。
年初8879億円だった売り残は7月2日時点で7174億円。
増えるどころか減っています。
昨年9月には1兆412億円。
ということは、空売りはほとんど日計り。
だったら「空売り比率」が登場するのなら「買戻し比率」も公表して欲しいものです。

競馬ではデータ重視とパドック重視とどちらが当たるのでしょう。
どちらも当たらないと言えばそれまで。
しかし理路整然としたデータ頼りの相場観はあっさりと間違う「逆指標」のような気がします。
一方で・・・。
見たところでどこが良いのかわかりませんがパドックでの歩様が良い馬が僥倖のように勝つこともあります。
株も一緒でしょうか。
馬に飼い葉を与えて寝場所を掃除して、日々付き合うことの重要さ。
「データよりも直観」とすると理論派や学問チック大好きな市場関係者からは叱責されそうですが・・・。

以下は今朝の場況。

「連日の過去最高値更新」

週明けのNY株式市場で主要3指数は揃って続伸。
主要株価3指数は終値で連日の市場最高値更新。
上昇を主導したのはテスラや銀行セクター。
銀行大手の決算発表を今週に控えS&Pの銀行株指数は1.3%高。
13日に決算を発表するゴールドマン・サックスとJPモルガン・チェースが1%超の上昇。
インテルやアメリカン・エキスプレス、キャタピラー、ディズニーが上昇。
S&P採用企業の第2四半期1株利益は前年同期比66%増加すると予想されている。
S&P採用企業のEPSは平均で前年同期比63.3%成長の見通し。
既に2Qの業績を発表したS&P採用企業は18社。
その83%が予想を上回る実績を発表した。
上振れは平均で16.8%の増益だった。
1QのEPS成長は予想23.7%に対して実績は52.5%成長。
過去4四半期のポジティブ・サプライズによるEPSの上振れは平均で17.5%。
2Qについても63.3%に過去と同様の上振れが起これば前年同期比80%の増益が期待される。
リーマン・ショックから1年後の2009年4Qに記録した109.1%のEPS成長以来の高水準となる。
S&Pは年初来約17%上昇。
ただ「今後どの程度上昇が続くか疑問」という声もある。。
債券利回りは小幅に低下。
10年国債利回りは1.367%。
2年国債利回りは0.226%。
ドル円は110円台前半。
WTI原油先物は0.46ドル(0.62%)安の1バレル=74.10ドル。
ビットコインは約3.4%安の3万3109.25ドル。
イーサは5.2%安の2028.54ドル。
SKEW指数は155.70→157.93。
恐怖と欲望指数は37→38。

週明けのNYダウは126ドル(0.36%)高の3496ドルと続伸。
NASDAQは31ポイント(0.21%)高の14733ポイントと続伸。
S&P500は15ポイント(0.35%)高の4384ポイントと続伸。
ダウ輸送株指数は33ポイント安の14809ポイントと反落。
SOX指数は1.24%高の3319ポイントと続伸。
VIX指数は16.17と低下。
合算売買高は83億株(前日85.1億株、過去20日平均は105億株)。
225先物CME円建ては大証比日中比155円高の28655円。
ドル建ては大証比日中比175円高の28675円。
ドル円は110.35円。
10年国債利回りは1.367%。
2年国債利回りは0.226%。

「11日ぶりの25日越えに挑戦」

週明けの日経平均は寄り付き472円高。
終値は628円高の28569円と4日ぶりに反発。
上昇率は2.25%。
1日で628円上昇して先週の下落分(842円)の大半を戻した。
7月6日のマド28587円をヒゲで埋めた。
その先のマドは6月28日の28984円。
SQ値(27726円)に対しては2勝。
TOPIXは2.14%上昇で4日ぶりに反発。
TOPIXは25日線(1950ポイント)を上抜けた。
東証マザーズ指数は1.32%上昇で続伸。
日経ジャスダック平均は0.70%上昇で続伸。
東証1部の売買代金は2兆3803億円(前日3兆3240億円)。
4日連続で2兆円超。
値上がり2010銘柄(前日907銘柄)。
値下がり149銘柄(前日1175銘柄)。
新高値79銘柄(前日18銘柄)。
新安値7銘柄(前日350銘柄)。
騰落レシオは91.87(前日85.59)。
NTレシオは14.63倍(前日14.61倍)。
29日連続で14倍台。
サイコロは4勝8敗で33.33%。
右肩下がりの25日線(28787円)から▲0.76%。
10日連続で下回った。
13週線も28765円。
13週線が5月以降の戻り局面では抵抗となっている。
右肩下がりの75日線は28934円。
18日連続で下回った。
右肩上がりの200日線(27548円)からは△3.71%(前日△1.52%)。
右肩下がりの5日線(28327円)から▲0.85%。
10日連続で下回った。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲15.596%(前日▲14.952%)。
買い方▲7.001%  (前日▲8.371%)。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方 ▲7.981%(前日▲6.982%)。
買い方▲16.715% (前日▲17.610%)。
空り比率は40.7%(4日連続40%超:前日50.4%)。
空売り規制なしの比率は9.9%(前日14.0%)。
因みに・・・。
空売り比率は東証が公表する空売り(価格規制あり)と空売り(価格規制なし)の合計から算出。
1日に何回転も出来るから比率は高まる。
出来れば「信用買い比率」も欲しいところ。
日経VIは17.63(前日18.75)。
日経平均採用銘柄の予想PERは13.87倍(前日13.59倍)。
10日連続で13倍台。
前期基準では17.90倍。
EPSは2059円(前日2055円)。
225のPBRは1.23倍。
BPSは23226円(前日23091円)
日経平均の益回りは7.21%(前日7.36%)。
配当利回りは1.85%。
10年国債利回りは0.025%。
東証1部全銘柄だと予想PERは16.12倍。
前期基準では20.99倍。
PBRは1.32倍。
東証1部単純平均株価は49円高の2422円。
東証1部売買単価は2298円(前日は2331円)。
東証1部時価総額は725兆円(前日は710兆円)。
45日連続で700兆円超。
ドル建て日経平均は259.27(前日253.98)。
週明けのシカゴ225先物終値は大証日中比155円高の28655円。
高値は28675円、安値は28375円。
225先物大証夜間取引終値は日中比180円高の28680円。
気学では「高下して後場に至り大動きする」。
水曜は「逆行性強く、前後場仕成りを変えて動く」。
木曜は「転換日となること多し。引け尻に注意肝要」。
金曜は「偏傾して動く日。波動につくを良しとす」。
ボリンジャーのマイナス1σが28428円。
マイナス2σが28069円。
マイナス3σが27710円。
一目均衡の雲の上限が28796円。
下限が28668円。
4日連続で雲の下。
勝手雲の上限は28712円。
下限が28638円。
4日連続で雲の下。
勝手雲は20日に黒くねじれる。
RSIが4.83(前日48.56)。
RCIが3.02(前日3.02)。
過去8年はETFの分配金支払いに買い戻される傾向。
ETFの分配金支払いは7月8日と10日に集中。
7月10日を基準に前の3日と後ろの3日で日経平均株価の平均値を比較すると13年以降すべて上昇。

《今日のポイント7月13日》

(1)週明けのNY株式市場で主要3指数は揃って続伸。
   主要株価3指数は終値で連日の市場最高値更新。
   10年国債利回りは1.367%。
   2年国債利回りは0.226%。
   ドル円は110円台前半。
   SKEW指数は155.70→157.93。
   恐怖と欲望指数は37→38。

(2)ダウ輸送株指数は33ポイント安の14809ポイントと反落。
   SOX指数は1.24%高の3319ポイントと続伸。
   VIX指数は16.17と低下。
   合算売買高は83億株(前日85.1億株、過去20日平均は105億株)。
   225先物CME円建ては大証比日中比155円高の28655円。

(3)東証1部の売買代金は2兆3803億円(前日3兆3240億円)。
   値上がり2010銘柄(前日907銘柄)。
   値下がり149銘柄(前日1175銘柄)。
   新高値79銘柄(前日18銘柄)。
   新安値7銘柄(前日350銘柄)。
   騰落レシオは91.87(前日85.59)。
   NTレシオは14.63倍(前日14.61倍)。
   サイコロは4勝8敗で33.33%。

(4)右肩下がりの25日線(28787円)から▲0.76%。
   10日連続で下回った。
   13週線も28765円。
   13週線が5月以降の戻り局面では抵抗となっている。
   右肩下がりの75日線は28934円。
   18日連続で下回った。
   右肩上がりの200日線(27548円)からは△3.71%(前日△1.52%)。
   右肩下がりの5日線(28327円)から▲0.85%。
   10日連続で下回った。

(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲15.596%(前日▲14.952%)。
   買い方▲7.001%  (前日▲8.371%)。
   マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方 ▲7.981%(前日▲6.982%)。
   買い方▲16.715% (前日▲17.610%)。

(6)空り比率は40.7%(4日連続40%超:前日50.4%)。
   空売り規制なしの比率は9.9%(前日14.0%)。
   空売り比率は東証が公表する空売り(価格規制あり)と空売り(価格規制なし)の合計から算出。
   1日に何回転も出来るから比率は高まる。
   出来れば「買戻し比率」か「信用買い比率」も欲しいところ。

(7)日経平均採用銘柄の予想PERは13.87倍(前日13.59倍)。
   EPSは2059円(前日2055円)。
   BPSは23226円(前日23091円)
   日経平均の益回りは7.21%(前日7.36%)。

(8)東証1部時価総額は725兆円(前日は710兆円)。
   ドル建て日経平均は259.27(前日253.98)。

(9)ボリンジャーのマイナス1σが28428円。
   マイナス2σが28069円。
   マイナス3σが27710円。
   一目均衡の雲の上限が28796円。
   下限が28668円。
   4日連続で雲の下。
   勝手雲の上限は28712円。
   下限が28638円。
   4日連続で雲の下。
   勝手雲は20日に黒くねじれる。
   RSIが4.83(前日48.56)。
   RCIが3.02(前日3.02)。
   過去8年はETFの分配金支払いに買い戻される傾向。
   ETFの分配金支払いは7月8日と10日に集中。
   7月10日を基準に前の3日と後ろの3日で日経平均株価の平均値を比較すると13年以降すべて上昇。

今年の曜日別勝敗(7月12日まで)

月曜16勝11敗
火曜14勝11敗
水曜10勝17敗
木曜16勝9敗
金曜13勝14敗
(櫻井)。